Сравнение USOI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USOI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или SPY.
Основные характеристики
| USOI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.71% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 12.29% |
| Макс. просадка | -77.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -44.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USOI и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USOI и SPY
С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и SPY
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и SPY
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.52% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и SPY
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и SPY
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.