PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
12.84%
USOI
SPY

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


USOI

С начала года

10.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-0.03%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-7.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


USOISPY
Коэф-т Шарпа0.152.70
Коэф-т Сортино0.343.60
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.063.90
Коэф-т Мартина0.5217.52
Индекс Язвы5.99%1.87%
Дневная вол-ть20.80%12.14%
Макс. просадка-77.42%-55.19%
Текущая просадка-45.38%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и SPY

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USOI и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.152.70
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.343.60
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.50
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.063.90
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5217.52
USOI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
2.70
USOI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и SPY

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.76%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок USOI и SPY

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.38%
-0.85%
USOI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и SPY

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
3.98%
USOI
SPY