PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USOI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или SPY.

Корреляция

Корреляция между USOI и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.38

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.30

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

USOI:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.14

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

USOI:

-0.96

SPY:

3.08

Индекс Язвы

USOI:

7.93%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

USOI:

23.19%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USOI:

-49.17%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

USOI

С начала года

-10.39%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-9.54%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOI и SPY

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и SPY

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.15%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.15%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USOI и SPY

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и SPY

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...