Сравнение USOI с SCHJ
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 25.53% vs 3.99% for SCHJ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности USOI и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.87%.
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.87% | 6.80% | 3.94% |
Correlation
The correlation between USOI and SCHJ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between USOI and SCHJ shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
USOI
SCHJ
Сравнение USOI c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.72 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 10.46 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и SCHJ
Максимальная просадка USOI за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -13.62% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -1.47% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -0.20% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -1.86% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 0.38% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и SCHJ
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 0.69% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 1.52% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 1.94% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 2.95% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 4.11% | +19.41% |
Сравнение комиссий USOI и SCHJ
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и SCHJ
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%, что больше доходности SCHJ в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and SCHJ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to SCHJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -23.54% vs SCHJ's -13.62%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs 3.99% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 4.49% for SCHJ.
USOI is categorized as Oil & Gas, while SCHJ is Corporate Bonds. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y). They also come from different issuers: Credit Suisse and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.05% for SCHJ.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор