PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHJ с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHJSCHQ
Дох-ть с нач. г.6.79%-4.46%
Дох-ть за 1 год10.76%7.17%
Дох-ть за 3 года3.21%-11.51%
Дох-ть за 5 лет3.60%-4.68%
Коэф-т Шарпа3.840.62
Коэф-т Сортино6.900.96
Коэф-т Омега1.891.11
Коэф-т Кальмара0.120.20
Коэф-т Мартина29.801.65
Индекс Язвы0.37%5.22%
Дневная вол-ть2.85%13.78%
Макс. просадка-94.42%-46.13%
Текущая просадка-92.54%-38.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SCHJ и SCHQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SCHQ

С начала года, SCHJ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
1.86%
SCHJ
SCHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SCHQ

И SCHJ, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHJ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 29.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.80
SCHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHQ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHQ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.65

Сравнение коэффициента Шарпа SCHJ и SCHQ

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
0.62
SCHJ
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SCHQ

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SCHQ в 4.47%


TTM20232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
6.47%4.71%2.97%1.45%4.24%0.84%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.47%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SCHQ

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -94.42%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.54%
-38.58%
SCHJ
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
4.10%
SCHJ
SCHQ