Сравнение SCHJ с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHJ и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHQ.
Основные характеристики
SCHJ | SCHQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.79% | -4.46% |
Дох-ть за 1 год | 10.76% | 7.17% |
Дох-ть за 3 года | 3.21% | -11.51% |
Дох-ть за 5 лет | 3.60% | -4.68% |
Коэф-т Шарпа | 3.84 | 0.62 |
Коэф-т Сортино | 6.90 | 0.96 |
Коэф-т Омега | 1.89 | 1.11 |
Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.20 |
Коэф-т Мартина | 29.80 | 1.65 |
Индекс Язвы | 0.37% | 5.22% |
Дневная вол-ть | 2.85% | 13.78% |
Макс. просадка | -94.42% | -46.13% |
Текущая просадка | -92.54% | -38.58% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHQ
С начала года, SCHJ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHQ
И SCHJ, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHQ
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SCHQ в 4.47%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 6.47% | 4.71% | 2.97% | 1.45% | 4.24% | 0.84% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHQ
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -94.42%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.