Сравнение SCHJ с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHJ и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHQ
Основные характеристики
SCHJ:
3.07
SCHQ:
0.40
SCHJ:
4.70
SCHQ:
0.63
SCHJ:
1.66
SCHQ:
1.07
SCHJ:
6.16
SCHQ:
0.12
SCHJ:
17.71
SCHQ:
0.78
SCHJ:
0.45%
SCHQ:
6.68%
SCHJ:
2.61%
SCHQ:
13.05%
SCHJ:
-13.62%
SCHQ:
-46.13%
SCHJ:
0.00%
SCHQ:
-37.91%
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.
SCHJ
2.23%
0.61%
2.60%
8.20%
2.96%
N/A
SCHQ
3.21%
0.16%
-0.62%
6.55%
-8.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHQ
И SCHJ, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHJ и SCHQ
SCHJ
SCHQ
Сравнение SCHJ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHQ
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHQ в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.41% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHQ
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 1.41%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.