PortfoliosLab logo
Сравнение SCHJ с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SHV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
14.17%
SCHJ
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.07

SHV:

21.19

Коэф-т Сортино

SCHJ:

4.70

SHV:

283.43

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.66

SHV:

133.51

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.16

SHV:

540.19

Коэф-т Мартина

SCHJ:

17.71

SHV:

4,608.89

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.61%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

SCHJ:

0.00%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.33%.


SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.20%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.89%

5 лет

2.45%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SHV

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.07
SHV: 21.19
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.70
SHV: 283.43
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHJ: 1.66
SHV: 133.51
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.16
SHV: 540.19
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.71
SHV: 4,608.89

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 21.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
21.19
SCHJ
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SHV

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.15%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SHV

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SCHJ
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SHV

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
0.07%
SCHJ
SHV