PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

SCHJ и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHJ и SLQD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%.

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с GVISCHJ с SHV
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Сравнение комиссий SCHJ и SLQD

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHJ vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.67

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

4.49

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.74

18.52

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SLQD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SLQD

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SLQD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SLQD

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHJSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-12.69%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.06%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-7.63%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.56%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.88%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SLQD

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHJSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.00%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.92%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.14%

+1.04%