PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247141

CUSIP

808524714

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

10 окт. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Corporate (1-5 Y)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHJ составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHJ с SPSB SCHJ с SCHQ SCHJ с SLQD SCHJ с GVI SCHJ с SCHO SCHJ с TNHIX SCHJ с SCHZ SCHJ с STIP SCHJ с SHV SCHJ с VOO
Популярные сравнения:
SCHJ с SPSB SCHJ с SCHQ SCHJ с SLQD SCHJ с GVI SCHJ с SCHO SCHJ с TNHIX SCHJ с SCHZ SCHJ с STIP SCHJ с SHV SCHJ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.88%
89.65%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал доход в 1.96% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев.


SCHJ

С начала года

1.96%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.06%

5 лет

4.04%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.92%0.35%0.08%1.96%
20240.26%-0.12%0.72%-0.32%1.36%0.88%1.99%1.13%0.96%-0.62%0.70%-0.13%7.00%
20231.73%-1.20%1.61%0.55%-0.32%0.33%0.84%0.07%-0.53%0.15%2.42%2.18%8.04%
2022-1.25%-0.72%-1.69%-1.43%1.01%-1.16%1.71%-1.65%-2.13%0.00%2.19%0.13%-4.98%
2021-0.10%-0.26%-0.17%0.44%0.36%0.00%0.36%-0.02%-0.27%-0.50%-0.23%0.20%-0.17%
20200.85%0.85%-3.01%2.61%1.66%1.13%0.55%0.28%-0.27%0.16%0.59%1.34%6.83%
20190.40%0.06%0.74%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHJ составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHJ: 3.44
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHJ: 5.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHJ: 1.72
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHJ: 6.96
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 18.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHJ: 18.75
^GSPC: 2.33

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
0.52
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.35$1.45$1.09$0.57$0.37$1.02$0.21

Дивидендный доход

5.48%5.97%4.50%2.44%1.45%3.97%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.09$0.08$0.28
2024$0.00$0.16$0.07$0.15$0.16$0.17$0.15$0.09$0.09$0.16$0.09$0.16$1.45
2023$0.00$0.05$0.10$0.06$0.11$0.11$0.13$0.05$0.06$0.14$0.07$0.21$1.09
2022$0.00$0.03$0.06$0.05$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.08$0.04$0.12$0.57
2021$0.00$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.04$0.06$0.37
2020$0.00$0.10$0.08$0.04$0.08$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.51$1.02
2019$0.06$0.15$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.32%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.62%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4522 мая 2020 г.55
-8.74%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.2801 дек. 2023 г.587
-1.17%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.5627 янв. 2025 г.79
-1.04%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.5424 мая 2021 г.71
-0.87%5 апр. 2024 г.816 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 0.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58%
5.79%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab