PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247141
CUSIP808524714
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска10 окт. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияCorporate Bonds
Отслеживаемый индексBloomberg US Corporate (1-5 Y)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Популярные сравнения: SCHJ с SCHQ, SCHJ с GVI, SCHJ с SPSB, SCHJ с SLQD, SCHJ с SCHO, SCHJ с SHV, SCHJ с VOO, SCHJ с STIP, SCHJ с SCHZ, SCHJ с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.93%
15.74%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал доход в -0.34% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.34%6.12%
1 месяц-0.41%-1.08%
6 месяцев3.93%15.73%
1 год3.68%22.34%
5 лет (среднегодовая)N/A11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.26%-0.45%0.72%
2023-0.53%-0.15%2.42%1.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHJ составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 6262
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF(SCHJ)
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.14
1.89
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.57$1.44$0.77$0.48$1.30$0.21

Дивидендный доход

3.29%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.16$0.15
2023$0.00$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.13$0.11$0.13$0.14$0.13$0.27
2022$0.00$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.07$0.06$0.07$0.08$0.07$0.16
2021$0.00$0.03$0.05$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08
2020$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.06$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.54
2019$0.06$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.14%
-3.66%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.62%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.57
-9.43%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-1.27%4 дек. 2020 г.638 мар. 2021 г.1033 авг. 2021 г.166
-0.52%11 июн. 2020 г.111 июн. 2020 г.215 июн. 2020 г.3
-0.5%2 сент. 2020 г.1725 сент. 2020 г.1314 окт. 2020 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 0.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.82%
3.44%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)