PortfoliosLab logo
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247141

CUSIP

808524714

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

10 окт. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Corporate (1-5 Y)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHJ составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
86.02%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал доход в 2.23% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев.


SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.20%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.92%0.35%0.34%2.23%
20240.26%-0.12%0.72%-0.64%1.03%0.52%1.67%1.48%1.32%-0.95%0.70%-0.13%5.98%
20231.73%-0.98%1.61%0.55%-0.32%0.09%0.57%0.07%-0.26%-0.15%2.42%1.86%7.38%
2022-1.25%-0.72%-1.69%-1.43%0.90%-1.27%1.71%-1.65%-2.13%-0.18%2.19%-0.04%-5.53%
2021-0.10%-0.32%-0.17%0.38%0.28%-0.07%0.28%-0.02%-0.27%-0.41%-0.31%0.29%-0.44%
20200.85%0.85%-3.01%2.61%1.50%1.12%0.55%0.42%-0.27%0.16%0.59%1.34%6.81%
20190.40%-0.06%0.61%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHJ составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHJ: 1.66
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.71
^GSPC: 1.94

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
0.46
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.02$0.98$0.72$0.39$0.24$0.65$0.11

Дивидендный доход

4.15%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.09$0.08$0.28
2024$0.00$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.16$0.98
2023$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.13$0.72
2022$0.00$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.08$0.39
2021$0.00$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2020$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.27$0.65
2019$0.03$0.08$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.62%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.57
-9.03%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.28914 дек. 2023 г.596
-1.3%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.925 апр. 2025 г.15
-1.2%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.5728 янв. 2025 г.85
-1.04%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.602 июн. 2021 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
14.23%
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)