- ISIN
- US8085247141
- CUSIP
- 808524714
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 10 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Corporate (1-5 Y)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $876M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SCHJ — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) показал доход в 0.87% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев.
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCHJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SCHJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.69% | -0.93% | 0.47% | 0.21% | 0.17% | -0.05% | 0.87% | |||||
| 2025 | 0.59% | 0.92% | 0.35% | 0.59% | 0.29% | 0.91% | 0.16% | 1.05% | 0.45% | 0.30% | 0.62% | 0.35% | 6.80% |
| 2024 | 0.26% | -0.45% | 0.72% | -0.64% | 1.03% | 0.52% | 1.67% | 1.13% | 0.97% | -0.95% | 0.70% | -0.13% | 4.89% |
| 2023 | 1.73% | -1.20% | 1.38% | 0.55% | -0.55% | 0.09% | 0.57% | 0.07% | -0.53% | -0.15% | 2.42% | 1.86% | 6.36% |
| 2022 | -1.25% | -0.72% | -1.80% | -1.52% | 0.90% | -1.27% | 1.71% | -1.65% | -2.13% | -0.18% | 2.19% | -0.04% | -5.73% |
| 2021 | -0.10% | -0.32% | -0.18% | 0.38% | 0.28% | -0.07% | 0.28% | -0.01% | -0.27% | -0.50% | -0.31% | 0.13% | -0.67% |
Метрики бенчмарка
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.
- This ETF participated in 13.15% of S&P 500 Index downside but only 11.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 11.44%
- Участие в снижении
- 13.15%
Комиссия
Комиссия SCHJ составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHJ имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.24 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 9.71 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $0.98 | $0.72 | $0.39 | $0.24 | $0.65 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.17 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.16 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.62%март 2020 г. | 13d | 2mo 9d | 2mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.43%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.47%март 2026 г. | 24d | 3mo 2d | 3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.30%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.27%март 2021 г. | 3mo 4d | 4mo 28d | 8mo 2dдек. 2020 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SCHJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -56.78% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.10% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -18.90% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -25.43% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.00% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.70% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.09% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHJ
Добавьте Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHJ