Сравнение SCHJ с SCHZ
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.34%/yr vs 0.09%/yr for SCHZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам SCHJ и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.43% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SCHJ and SCHZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between SCHJ and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHJ vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
SCHJ
SCHZ
Сравнение SCHJ c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.77 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 5.38 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHZ
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHJ | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -18.74% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.70% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -6.18% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -18.01% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.34% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.68% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.88% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHZ
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.57%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.24% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.67% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 3.79% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.08% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.41% | -1.28% |
Сравнение комиссий SCHJ и SCHZ
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHZ
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SCHZ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHJ and SCHZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs SCHZ's -18.74%.
On 5-year performance, SCHJ leads with 2.34% vs 0.09% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.34% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHJ.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.11% for SCHZ.
SCHJ is categorized as Corporate Bonds, while SCHZ is Total Bond Market. SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.03% for SCHZ.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHJ и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор