Сравнение SCHJ с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SCHJ и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHZ.
Основные характеристики
| SCHJ | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | 9.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 6.90 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 6.12% |
| Макс. просадка | -94.42% | -16.87% |
| Текущая просадка | -92.54% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHZ
С начала года, SCHJ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHZ
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHZ
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SCHZ в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 6.47% | 4.71% | 2.97% | 1.45% | 4.24% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 4.42% | 4.16% | 3.43% | 3.63% | 3.24% | 4.43% | 3.42% | 3.93% | 2.97% | 3.71% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHZ
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -94.42%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHZ
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.54%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.