PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

SCHJ и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHJ и SPSB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с GVISCHJ с SHV
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP

Сравнение комиссий SCHJ и SPSB

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHJ vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.01

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

4.62

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.68

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

5.19

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.74

21.29

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SPSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SPSB

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHJSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-11.75%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.87%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-5.96%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.43%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.55%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SPSB

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHJSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.65%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.87%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.50%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

1.97%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.05%

+1.13%