PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHJ с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
3.51%
SCHJ
SPSB

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 4.77%.


SCHJ

С начала года

5.59%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

4.32%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

2.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPSB

С начала года

4.77%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.51%

1 год

6.85%

5 лет (среднегодовая)

2.17%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

Основные характеристики


SCHJSPSB
Коэф-т Шарпа3.353.81
Коэф-т Сортино5.626.40
Коэф-т Омега1.721.87
Коэф-т Кальмара0.0910.87
Коэф-т Мартина21.5029.13
Индекс Язвы0.41%0.23%
Дневная вол-ть2.63%1.80%
Макс. просадка-100.00%-11.75%
Текущая просадка-100.00%-0.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SPSB

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHJ и SPSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.353.81
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.626.40
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.87
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.0910.87
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.5029.13
SCHJ
SPSB

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
3.81
SCHJ
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPSB в 4.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
5.81%4.94%2.35%1.32%4.65%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.44%1.26%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SPSB

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-0.36%
SCHJ
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SPSB

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.39%
SCHJ
SPSB