PortfoliosLab logo
Сравнение SCHJ с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SPSB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
14.35%
SCHJ
SPSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.07

SPSB:

4.07

Коэф-т Сортино

SCHJ:

4.70

SPSB:

6.66

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.66

SPSB:

1.93

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.16

SPSB:

8.66

Коэф-т Мартина

SCHJ:

17.71

SPSB:

28.61

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

SPSB:

0.23%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.61%

SPSB:

1.63%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

SCHJ:

0.00%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 1.88%.


SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.20%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.46%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SPSB

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.07
SPSB: 4.07
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.70
SPSB: 6.66
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHJ: 1.66
SPSB: 1.93
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.16
SPSB: 8.66
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.71
SPSB: 28.61

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
4.07
SCHJ
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SPSB в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.15%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SPSB

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SCHJ
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SPSB

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
0.75%
SCHJ
SPSB