PortfoliosLab logo
Сравнение SCHJ с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SPSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
12.97%
SCHJ
SPSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.08

SPSB:

3.72

Коэф-т Сортино

SCHJ:

5.12

SPSB:

6.15

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.65

SPSB:

1.83

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

0.07

SPSB:

9.20

Коэф-т Мартина

SCHJ:

16.51

SPSB:

25.57

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

SPSB:

0.23%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.41%

SPSB:

1.56%

Макс. просадка

SCHJ:

-100.00%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

SCHJ:

-100.00%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.83%.


SCHJ

С начала года

1.01%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.51%

5 лет

3.14%

10 лет

N/A

SPSB

С начала года

0.83%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.04%

1 год

5.97%

5 лет

2.19%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SPSB

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.083.72
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.126.15
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.83
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.079.20
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.5125.57
SCHJ
SPSB

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.08
3.72
SCHJ
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SPSB в 4.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
5.42%5.36%4.49%2.76%1.51%3.45%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.83%4.85%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.44%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SPSB

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
0
SCHJ
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SPSB

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55%
0.41%
SCHJ
SPSB