Сравнение SCHJ с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
SCHJ и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SPSB.
Основные характеристики
| SCHJ | SPSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 12.11% | 7.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 3.98 |
| Коэф-т Сортино | 7.55 | 6.88 |
| Коэф-т Омега | 1.99 | 1.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 35.64 | 36.98 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 1.90% |
| Макс. просадка | -55.42% | -11.75% |
| Текущая просадка | -40.70% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SPSB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SPSB
С начала года, SCHJ показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 4.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SPSB
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SPSB в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.38% | 4.89% | 2.02% | 1.70% | 4.66% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% | 1.24% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SPSB
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SPSB
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.