Сравнение SCHJ с SPSB
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SCHJ tracks the Bloomberg US Corporate (1-5 Y) while SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.34%/yr vs 2.71%/yr for SPSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.97%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам SCHJ и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.97% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SCHJ and SPSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between SCHJ and SPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHJ vs. SPSB — Ранг доходности на риск
SCHJ
SPSB
Сравнение SCHJ c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.94 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 23.02 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SPSB
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHJ | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -11.75% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.87% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -0.87% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -5.96% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.01% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.54% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.19% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SPSB
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.95% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.33% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.98% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.05% | +1.08% |
Сравнение комиссий SCHJ и SPSB
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SPSB
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SPSB в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SCHJ and SPSB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHJ has higher volatility (0.57%) compared to SPSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs SPSB's -11.75%.
On 5-year performance, SPSB leads with 2.71% vs 2.34% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPSB has performed better with a 2.71% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.40% for SPSB.
SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.07% for SPSB.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHJ и SPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор