Сравнение SCHJ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SCHJ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и JPST
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. JPST — Ранг доходности на риск
SCHJ
JPST
Сравнение SCHJ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 7.23 | -5.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 13.86 | -10.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.40 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 14.88 | -11.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 94.20 | -80.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 7.23 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 6.16 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.16 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и JPST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и JPST
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и JPST
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -3.28% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.30% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -0.79% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.08% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и JPST
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.22% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.35% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.61% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.57% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 0.94% | +3.24% |