Сравнение SCHJ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SCHJ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или JPST.
Основные характеристики
| SCHJ | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.70% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.48% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | 2.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 10.20 |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 0.53% |
| Макс. просадка | -13.62% | -3.28% |
| Current Drawdown | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и JPST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и JPST
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и JPST
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и JPST
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JPST в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 3.37% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и JPST
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и JPST
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.