Сравнение SCHJ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHJ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHO.
Основные характеристики
| SCHJ | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 6.90 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 2.09% |
| Макс. просадка | -94.42% | -5.23% |
| Текущая просадка | -92.54% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHO
С начала года, SCHJ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHO
И SCHJ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SCHO в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 6.47% | 4.71% | 2.97% | 1.45% | 4.24% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.78% | 4.98% | 1.92% | 0.74% | 2.08% | 4.17% | 2.50% | 1.76% | 1.37% | 0.95% | 0.77% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -94.42%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHO
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.