Сравнение SCHJ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHJ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHO
Основные характеристики
SCHJ:
2.62
SCHO:
2.93
SCHJ:
4.08
SCHO:
4.87
SCHJ:
1.52
SCHO:
1.66
SCHJ:
0.06
SCHO:
6.14
SCHJ:
13.26
SCHO:
14.81
SCHJ:
0.48%
SCHO:
0.39%
SCHJ:
2.45%
SCHO:
1.96%
SCHJ:
-100.00%
SCHO:
-5.16%
SCHJ:
-100.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.58%.
SCHJ
0.31%
0.51%
3.18%
6.21%
2.84%
N/A
SCHO
0.58%
0.50%
2.49%
5.58%
2.29%
2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHO
И SCHJ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHJ и SCHO
SCHJ
SCHO
Сравнение SCHJ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SCHO в 5.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.64% | 4.77% | 2.23% | 1.25% | 3.78% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.32% | 5.35% | 5.12% | 1.86% | 0.61% | 1.87% | 3.60% | 3.02% | 1.77% | 1.29% | 1.07% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHO
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.