Сравнение SCHJ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHJ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHO
Основные характеристики
SCHJ:
3.08
SCHO:
3.46
SCHJ:
5.12
SCHO:
6.39
SCHJ:
1.65
SCHO:
1.86
SCHJ:
0.07
SCHO:
6.91
SCHJ:
16.51
SCHO:
19.50
SCHJ:
0.45%
SCHO:
0.35%
SCHJ:
2.41%
SCHO:
1.96%
SCHJ:
-100.00%
SCHO:
-5.23%
SCHJ:
-100.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.07%.
SCHJ
1.01%
0.78%
1.95%
7.51%
3.14%
N/A
SCHO
1.07%
0.48%
1.44%
6.89%
2.34%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHO
И SCHJ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHJ и SCHO
SCHJ
SCHO
Сравнение SCHJ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SCHO в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.42% | 5.36% | 4.49% | 2.76% | 1.51% | 3.45% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.98% | 4.98% | 5.67% | 1.90% | 0.59% | 1.79% | 3.24% | 2.79% | 1.55% | 1.30% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHO
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.