Сравнение SCHJ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHJ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHO
Основные характеристики
SCHJ:
2.57
SCHO:
3.03
SCHJ:
4.13
SCHO:
5.43
SCHJ:
1.52
SCHO:
1.73
SCHJ:
0.07
SCHO:
6.84
SCHJ:
14.51
SCHO:
17.94
SCHJ:
0.45%
SCHO:
0.36%
SCHJ:
2.56%
SCHO:
2.11%
SCHJ:
-98.61%
SCHO:
-5.09%
SCHJ:
-98.17%
SCHO:
-0.68%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHJ показывает доходность 6.11%, а SCHO немного выше – 6.13%.
SCHJ
6.11%
-0.13%
3.19%
6.57%
3.13%
N/A
SCHO
6.13%
0.04%
3.06%
6.39%
2.49%
2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHO
И SCHJ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SCHO в 6.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.36% | 2.00% | 1.58% | 3.93% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.43% | 5.83% | 2.26% | 0.65% | 1.90% | 3.00% | 2.94% | 1.66% | 1.37% | 0.91% | 0.78% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHO
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.