PortfoliosLab logo
Сравнение SCHJ с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHJ и SCHO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.81%
9.35%
SCHJ
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.06

SCHO:

3.49

Коэф-т Сортино

SCHJ:

4.69

SCHO:

5.82

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.66

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.15

SCHO:

6.31

Коэф-т Мартина

SCHJ:

17.66

SCHO:

18.74

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.61%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

SCHJ:

-0.16%

SCHO:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.33%.


SCHJ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.92%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

SCHO

С начала года

2.33%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.10%

5 лет

1.17%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHJ и SCHO

И SCHJ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.06
SCHO: 3.49
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.69
SCHO: 5.82
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHJ: 1.66
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.15
SCHO: 6.31
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.66
SCHO: 18.74

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
3.49
SCHJ
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SCHO

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SCHO в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.16%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.22%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SCHO

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16%
-0.08%
SCHJ
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SCHO

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
0.71%
SCHJ
SCHO