PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOI с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. USOI is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 40.27% for FAAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USOI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности USOI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOI и FAAR

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%2.04%

Correlation

The correlation between USOI and FAAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between USOI and FAAR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

USOI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.18

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

8.35

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

23.34

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок USOI и FAAR

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-18.03%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.85%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.57%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.84%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.73%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и FAAR

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

2.36%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

9.70%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

13.49%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

13.01%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

11.51%

+11.10%

Сравнение комиссий USOI и FAAR

USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и FAAR

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOI and FAAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 40.27% for FAAR. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 40.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 9.20% for FAAR.

They also come from different issuers: Credit Suisse and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор