PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с VTI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FAAR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или VTI.

Корреляция

Корреляция между FAAR и VTI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.28

VTI:

0.52

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.26

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

FAAR:

0.97

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.16

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.85

VTI:

2.11

Индекс Язвы

FAAR:

3.48%

VTI:

5.12%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.78%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FAAR:

-14.40%

VTI:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.70%.

FAAR

С начала года

-3.74%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-3.25%

3 года

-3.73%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.47%

1 год

10.46%

3 года

15.40%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FAAR и VTI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и VTI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и VTI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и VTI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...