Сравнение FAAR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAAR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| FAAR | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 12.51% |
| Макс. просадка | -16.65% | -55.45% |
| Текущая просадка | -12.97% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и VTI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и VTI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и VTI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и VTI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и VTI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.