PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAAR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. FAAR is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.18%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAAR charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 14.16%, а VTI немного ниже – 13.92%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.18% против 14.83% соответственно.

FAAR

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
5.28%
С начала года
14.16%
1 год
19.03%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.18%
Всё время*
4.07%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAAR

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
$1.42M$1.04M$1.70M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам FAAR и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		14.16%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FAAR and VTI is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.07

The correlation between FAAR and VTI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с KMLM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FAAR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAAR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAARVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.86

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.57

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.73

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

11.76

-6.27

FAAR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAAR и VTI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-55.45%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.92%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-19.30%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-25.36%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-35.00%

+16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.31%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.98%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.07%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и VTI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.09%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.44%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.10%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

17.54%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.32%

-6.77%

Сравнение комиссий FAAR и VTI

FAAR берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и VTI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.02%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and VTI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to FAAR (2.59%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 4.18% for FAAR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.03% for VTI.

FAAR is categorized as Commodities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for FAAR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор