- ISIN
- US33740Y1010
- CUSIP
- 33740Y101
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 18 мая 2016 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $181M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции FAAR — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) показал доход в 19.14% с начала года и 28.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAAR составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FAAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FAAR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 июл. 2021 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 29 июн. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.53% | 2.78% | 12.00% | 1.73% | -1.33% | -5.00% | 19.14% | ||||||
| 2025 | 1.61% | -0.56% | 2.73% | -7.75% | -0.19% | 4.87% | 3.97% | 3.08% | 3.06% | -1.07% | 0.43% | -1.76% | 8.07% |
| 2024 | 1.79% | 1.80% | 2.31% | -0.24% | -1.67% | 1.44% | 1.09% | -1.60% | -0.81% | 0.57% | -0.18% | 1.42% | 5.97% |
| 2023 | 0.40% | -0.63% | 0.16% | -2.83% | 1.08% | -2.68% | 1.99% | 0.87% | -0.15% | -3.31% | 0.90% | -1.41% | -5.63% |
| 2022 | 4.17% | 6.12% | 6.48% | 3.43% | -1.66% | -3.11% | -1.72% | -0.98% | -4.30% | 3.04% | -2.75% | 1.74% | 10.15% |
| 2021 | 0.52% | 4.68% | 0.56% | 3.41% | 2.97% | -1.06% | -0.31% | -2.26% | 3.29% | 2.50% | -6.01% | 3.94% | 12.34% |
Метрики бенчмарка
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.63%) than losses (8.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.66%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.63%
- Участие в снижении
- 8.45%
Комиссия
Комиссия FAAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAAR имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.46 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.92 | +4.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $3.15 | $0.97 | $0.87 | $1.74 | $1.87 | $0.83 | $0.26 | $0.15 | $0.83 |
Дивидендный доход | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.03%апр. 2025 г. | 2y 10mo | 9mo 10d | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -16.65%март 2020 г. | 1y 10mo | 11mo 5d | 2y 9moмай 2018 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.20%авг. 2021 г. | 1mo 7d | 5mo 21d | 6mo 28dиюль 2021 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.77%июль 2017 г. | 2mo 17d | 5mo 25d | 8mo 12dмай 2017 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.33%март 2022 г. | 6d | 2mo 26d | 3mo 2dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| FAAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -56.78% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -18.90% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -25.43% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -33.92% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.21% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.71% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.04% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAAR
Добавьте First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAAR