PortfoliosLab logo
First Trust Alternative Absolute Return Strategy E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33740Y1010

CUSIP

33740Y101

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 мая 2016 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия FAAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FAAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAAR: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
164.35%
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF показал доход в -3.92% с начала года и -5.38% за последние 12 месяцев.


FAAR

С начала года

-3.92%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-5.38%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.61%-0.56%2.73%-7.43%-3.92%
20241.79%1.80%2.31%-0.24%-1.67%1.44%1.09%-1.60%-0.81%0.58%-0.18%1.41%5.96%
20230.40%-0.63%0.16%-2.83%1.08%-2.68%1.99%0.87%-0.15%-3.31%0.90%-1.41%-5.63%
20224.17%6.12%6.48%3.43%-1.66%-3.11%-1.72%-0.98%-4.30%3.04%-2.75%1.74%10.15%
20210.52%4.68%0.56%3.41%2.97%-1.06%-0.31%-2.26%3.29%2.50%-6.01%3.94%12.34%
2020-2.08%-0.22%0.08%-0.41%2.32%1.41%2.66%0.50%-1.16%-1.32%3.04%3.66%8.60%
20190.34%0.68%-0.23%1.45%-1.79%0.11%-0.04%-0.08%-1.58%0.66%-1.33%0.59%-1.27%
20180.19%-1.53%1.32%1.38%-0.27%-1.75%-1.78%0.70%0.42%-5.50%-2.23%-0.30%-9.16%
20170.56%0.45%-0.14%1.52%0.51%-1.27%-2.38%2.81%0.44%1.57%-0.78%1.71%5.00%
20160.43%-1.43%-0.27%-0.98%0.22%-0.63%-0.09%-1.08%-3.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAAR составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FAAR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAAR: -0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FAAR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAAR: -0.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FAAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAAR: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FAAR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAAR: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FAAR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAAR: -1.28
^GSPC: 1.94

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.46
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.92$0.97$0.88$1.74$1.87$0.83$0.27$0.15$0.83

Дивидендный доход

3.42%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.33$0.97
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$1.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.15
2017$0.83$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.56%
-10.07%
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF составляет 14.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.03%10 июн. 2022 г.7098 апр. 2025 г.
-16.65%22 мая 2018 г.46324 мар. 2020 г.23022 февр. 2021 г.693
-12.2%14 июл. 2021 г.2820 авг. 2021 г.1177 февр. 2022 г.145
-6.77%4 мая 2017 г.5220 июл. 2017 г.11411 янв. 2018 г.166
-6.33%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.609 июн. 2022 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF составляет 7.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
14.23%
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)