First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) прибавил 25.7% с начала года. Текущая цена акции FAAR — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) показал доход в 25.73% с начала года и 40.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAAR составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FAAR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 июл. 2021 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 29 июн. 2020 г. с доходностью -7.8%.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF has an annualized alpha of 5.27%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2016.

• This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.61%) than losses (4.21%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FAAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

FAAR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.