Сравнение FAAR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
FAAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или DBMF.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и DBMF
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.03%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
DBMF
7.03%
-2.53%
-7.71%
3.21%
6.34%
N/A
Основные характеристики
| FAAR | DBMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 0.38 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 5.42% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 11.10% |
| Макс. просадка | -16.65% | -20.39% |
| Текущая просадка | -12.97% | -12.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и DBMF
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и DBMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и DBMF
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DBMF в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и DBMF
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и DBMF
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.