Сравнение FAAR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
FAAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или DBMF.
Корреляция
Корреляция между FAAR и DBMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и DBMF
Основные характеристики
FAAR:
0.84
DBMF:
0.73
FAAR:
1.27
DBMF:
1.02
FAAR:
1.15
DBMF:
1.14
FAAR:
0.45
DBMF:
0.47
FAAR:
2.95
DBMF:
1.19
FAAR:
2.39%
DBMF:
6.64%
FAAR:
8.44%
DBMF:
10.86%
FAAR:
-16.65%
DBMF:
-20.39%
FAAR:
-9.96%
DBMF:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 1.83%.
FAAR
1.25%
0.95%
0.75%
6.35%
6.42%
N/A
DBMF
1.83%
1.28%
-8.44%
7.83%
6.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и DBMF
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и DBMF
FAAR
DBMF
Сравнение FAAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и DBMF
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DBMF в 5.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.64% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и DBMF
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и DBMF
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.