Сравнение FAAR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
FAAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или DBMF.
Корреляция
Корреляция между FAAR и DBMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и DBMF
Основные характеристики
FAAR:
0.57
DBMF:
0.47
FAAR:
0.91
DBMF:
0.70
FAAR:
1.10
DBMF:
1.09
FAAR:
0.35
DBMF:
0.35
FAAR:
2.03
DBMF:
0.72
FAAR:
2.40%
DBMF:
7.18%
FAAR:
8.54%
DBMF:
10.92%
FAAR:
-16.65%
DBMF:
-20.39%
FAAR:
-8.18%
DBMF:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 2.37%.
FAAR
3.25%
1.47%
3.72%
4.81%
7.24%
N/A
DBMF
2.37%
-0.26%
0.97%
5.96%
5.75%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и DBMF
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и DBMF
FAAR
DBMF
Сравнение FAAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и DBMF
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DBMF в 5.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.34% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.61% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и DBMF
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и DBMF
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.