PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с DBMF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

FAAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или DBMF.

Корреляция

Корреляция между FAAR и DBMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.28

DBMF:

-1.07

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.26

DBMF:

-1.31

Коэф-т Омега

FAAR:

0.97

DBMF:

0.83

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.16

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.85

DBMF:

-1.02

Индекс Язвы

FAAR:

3.48%

DBMF:

9.91%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.78%

DBMF:

9.91%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

FAAR:

-14.40%

DBMF:

-14.44%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью -2.84%.

FAAR

С начала года

-3.74%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-3.25%

3 года

-3.73%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.84%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-10.54%

3 года

-1.94%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и DBMF

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и DBMF

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DBMF в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и DBMF

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и DBMF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...