Сравнение FAAR с ETH-USD
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FAAR returned 4.60%/yr vs 60.12%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 4.60% против 60.12% соответственно.
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам FAAR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between FAAR and ETH-USD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
FAAR
ETH-USD
Сравнение FAAR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.52 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | -0.87 | +15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и ETH-USD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -94.01% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -67.66% | +60.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -67.66% | +56.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -79.35% | +61.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -94.01% | +75.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -67.66% | +60.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -50.93% | +43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 41.50% | -39.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и ETH-USD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 18.39% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 46.39% | -36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 55.72% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 59.09% | -46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 77.04% | -65.50% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and ETH-USD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs ETH-USD's -94.01%.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор