Сравнение FAAR с ETH-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD).
FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и ETH-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
ETH-USD Ethereum | -27.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -27.34%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -50.45%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 68.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
FAAR
ETH-USD
Сравнение FAAR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.18 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.83 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.85 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | -1.46 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.18 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и ETH-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAAR и ETH-USD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ETH-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -94.01% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -62.26% | +50.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -79.35% | +61.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -55.38% | +54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -50.81% | +42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 36.32% | -32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и ETH-USD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 17.83% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 51.52% | -40.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 62.50% | -47.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 63.60% | -50.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 78.85% | -67.31% |