PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и ETH-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
ETH-USD
Ethereum
-27.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -27.34%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

ETH-USD

1 день
2.47%
1 месяц
6.32%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.45%
1 год
13.15%
3 года*
6.28%
5 лет*
0.20%
10 лет*
68.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Ethereum

Доходность на риск

FAAR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.18

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.83

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.85

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

-1.46

+8.99

FAAR vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.18

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между FAAR и ETH-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок FAAR и ETH-USD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ETH-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-94.01%

+75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-62.26%

+50.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-79.35%

+61.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-55.38%

+54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-50.81%

+42.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

36.32%

-32.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ETH-USD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

17.83%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

51.52%

-40.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

62.50%

-47.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

63.60%

-50.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

78.85%

-67.31%