PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с ETH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FAAR returned 5.12%/yr vs 61.87%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -40.81%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 5.12% против 61.87% соответственно.

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%

ETH-USD

1 день
-3.01%
1 месяц
-25.60%
С начала года
-40.81%
6 месяцев
-43.97%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
ETH-USD
Ethereum		-40.81%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between FAAR and ETH-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Ethereum

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTIFAAR с KMLM
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

FAAR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.49

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
-0.36

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.35

-0.51

+8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.34

-0.86

+24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.49

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FAAR и ETH-USD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-94.01%

+75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-63.65%

+58.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-63.80%

+52.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-79.35%

+61.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-94.01%

+75.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-63.65%

+62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-50.87%

+43.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

43.81%

-42.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ETH-USD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.36%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

10.87%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

45.09%

-35.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

55.92%

-42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

59.51%

-46.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

77.97%

-66.46%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and ETH-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (10.87%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs ETH-USD's -94.01%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор