PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с PALL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

FAAR и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или PALL.

Корреляция

Корреляция между FAAR и PALL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.22

PALL:

-0.08

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.10

PALL:

0.32

Коэф-т Омега

FAAR:

0.99

PALL:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.09

PALL:

0.03

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.46

PALL:

0.11

Индекс Язвы

FAAR:

3.45%

PALL:

16.85%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.79%

PALL:

32.54%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

FAAR:

-14.30%

PALL:

-68.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 11.31%.

FAAR

С начала года

-3.63%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.92%

1 год

-2.56%

3 года

-3.69%

5 лет

5.39%

10 лет

N/A

PALL

С начала года

11.31%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-2.22%

1 год

-2.63%

3 года

-20.12%

5 лет

-13.27%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Сравнение комиссий FAAR и PALL

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и PALL

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и PALL

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и PALL

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.66%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...