Сравнение FAAR с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
FAAR и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и PALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и PALL
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Доходность на риск
FAAR vs. PALL — Ранг доходности на риск
FAAR
PALL
Сравнение FAAR c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.49 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.43 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.26 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и PALL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и PALL
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и PALL
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -73.63% | +55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -34.17% | +22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -73.63% | +55.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -54.36% | +53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -26.51% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 11.43% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и PALL
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 14.31% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 43.90% | -33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 48.71% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 42.05% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 37.71% | -26.17% |