Сравнение FAAR с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
FAAR и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или PALL.
Корреляция
Корреляция между FAAR и PALL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и PALL
Основные характеристики
FAAR:
-0.77
PALL:
-0.30
FAAR:
-0.94
PALL:
-0.23
FAAR:
0.87
PALL:
0.98
FAAR:
-0.48
PALL:
-0.14
FAAR:
-3.18
PALL:
-0.62
FAAR:
2.73%
PALL:
16.38%
FAAR:
11.20%
PALL:
33.16%
FAAR:
-18.03%
PALL:
-73.63%
FAAR:
-18.03%
PALL:
-71.87%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью -0.66%.
FAAR
-7.83%
-8.13%
-5.72%
-8.54%
5.03%
N/A
PALL
-0.66%
-4.59%
-11.80%
-14.07%
-16.20%
0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и PALL
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и PALL
FAAR
PALL
Сравнение FAAR c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и PALL
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.56% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и PALL
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и PALL
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.