PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с FUTY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FAAR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или FUTY.

Корреляция

Корреляция между FAAR и FUTY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.28

FUTY:

0.87

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.26

FUTY:

1.31

Коэф-т Омега

FAAR:

0.97

FUTY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.16

FUTY:

1.53

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.85

FUTY:

3.81

Индекс Язвы

FAAR:

3.48%

FUTY:

4.07%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.78%

FUTY:

17.05%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

FAAR:

-14.40%

FUTY:

-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.14%.

FAAR

С начала года

-3.74%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-3.25%

3 года

-3.73%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

FUTY

С начала года

8.14%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

2.58%

1 год

14.73%

3 года

7.46%

5 лет

10.71%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FAAR и FUTY

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и FUTY

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FUTY в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.74%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и FUTY

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и FUTY

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...