Сравнение FAAR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FAAR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или FUTY.
Основные характеристики
| FAAR | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 7.69% |
| Дох-ть за 1 год | 1.83% | 2.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 8.28% | 16.95% |
| Макс. просадка | -16.65% | -36.44% |
| Current Drawdown | -11.80% | -8.27% |
Корреляция
Корреляция между FAAR и FUTY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и FUTY
С начала года, FAAR показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 7.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и FUTY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и FUTY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FUTY в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.22% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.16% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и FUTY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и FUTY
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.