Сравнение FAAR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FAAR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.98% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
FAAR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 25.53%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и FUTY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FAAR vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FAAR
FUTY
Сравнение FAAR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.27 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.72 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.25 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.36 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.27 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и FUTY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и FUTY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.13% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и FUTY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -36.44% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.93% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -25.11% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.06% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.75% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и FUTY
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.06% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.14% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.53% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.92% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 18.99% | -7.45% |