Сравнение FAAR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FAAR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или FUTY.
Корреляция
Корреляция между FAAR и FUTY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и FUTY
Основные характеристики
FAAR:
0.84
FUTY:
1.59
FAAR:
1.27
FUTY:
2.21
FAAR:
1.15
FUTY:
1.27
FAAR:
0.45
FUTY:
1.24
FAAR:
2.95
FUTY:
7.18
FAAR:
2.39%
FUTY:
3.36%
FAAR:
8.44%
FUTY:
15.24%
FAAR:
-16.65%
FUTY:
-36.44%
FAAR:
-9.96%
FUTY:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью -0.08%.
FAAR
1.25%
0.95%
0.75%
6.35%
6.42%
N/A
FUTY
-0.08%
-1.83%
8.99%
23.43%
5.59%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и FUTY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и FUTY
FAAR
FUTY
Сравнение FAAR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и FUTY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FUTY в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.96% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и FUTY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и FUTY
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.