Сравнение FAAR с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или COM.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COM
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 6.15%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
Основные характеристики
| FAAR | COM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 0.96 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 7.37% |
| Макс. просадка | -16.65% | -15.95% |
| Текущая просадка | -12.97% | -7.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и COM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности COM в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.