PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с COM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или COM.

Корреляция

Корреляция между FAAR и COM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.28

COM:

-0.37

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.26

COM:

-0.34

Коэф-т Омега

FAAR:

0.97

COM:

0.96

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.16

COM:

-0.25

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.85

COM:

-0.72

Индекс Язвы

FAAR:

3.48%

COM:

3.29%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.78%

COM:

8.07%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

FAAR:

-14.40%

COM:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 1.00%.

FAAR

С начала года

-3.74%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-3.25%

3 года

-3.73%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

COM

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

0.02%

1 год

-2.98%

3 года

-0.89%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и COM

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и COM

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности COM в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и COM

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и COM

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...