Сравнение FAAR с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или COM.
Основные характеристики
| FAAR | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 5.11% |
| Дох-ть за 1 год | 1.83% | -3.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | 9.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 8.28% | 7.15% |
| Макс. просадка | -16.65% | -15.95% |
| Current Drawdown | -11.80% | -8.45% |
Корреляция
Корреляция между FAAR и COM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 5.10%, а COM немного выше – 5.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности COM в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.22% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.63% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COM
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.47%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.