Сравнение FAAR с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 3.99% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
FAAR vs. COM — Ранг доходности на риск
FAAR
COM
Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.72 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.24 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.37 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и COM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -15.95% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.15% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -14.02% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.64% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.38% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.86% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.77% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.21% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 10.35% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.71% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 9.76% | +1.78% |