Сравнение FAAR с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или COM.
Корреляция
Корреляция между FAAR и COM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COM
Основные характеристики
FAAR:
0.57
COM:
1.09
FAAR:
0.91
COM:
1.62
FAAR:
1.10
COM:
1.20
FAAR:
0.35
COM:
0.64
FAAR:
2.03
COM:
2.85
FAAR:
2.40%
COM:
2.91%
FAAR:
8.54%
COM:
7.63%
FAAR:
-16.65%
COM:
-15.95%
FAAR:
-8.18%
COM:
-5.34%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 2.72%.
FAAR
3.25%
1.47%
3.72%
4.81%
7.24%
N/A
COM
2.72%
1.08%
3.68%
8.71%
10.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и COM
FAAR
COM
Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности COM в 3.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.34% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.77% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеют волатильность 2.96% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.