Сравнение FAAR с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FAAR и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или COM.
Корреляция
Корреляция между FAAR и COM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COM
Основные характеристики
FAAR:
-0.77
COM:
-0.25
FAAR:
-0.94
COM:
-0.27
FAAR:
0.87
COM:
0.96
FAAR:
-0.48
COM:
-0.22
FAAR:
-3.18
COM:
-0.68
FAAR:
2.73%
COM:
3.05%
FAAR:
11.20%
COM:
8.42%
FAAR:
-18.03%
COM:
-15.95%
FAAR:
-18.03%
COM:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью -1.58%.
FAAR
-7.83%
-8.13%
-5.72%
-8.54%
5.03%
N/A
COM
-1.58%
-3.05%
-2.21%
-2.55%
11.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и COM
FAAR
COM
Сравнение FAAR c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности COM в 3.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.56% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.87% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.