Сравнение FAAR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
FAAR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или BCI.
Корреляция
Корреляция между FAAR и BCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и BCI
Основные характеристики
FAAR:
0.80
BCI:
1.09
FAAR:
1.24
BCI:
1.61
FAAR:
1.14
BCI:
1.19
FAAR:
0.44
BCI:
0.49
FAAR:
2.86
BCI:
2.36
FAAR:
2.39%
BCI:
5.35%
FAAR:
8.51%
BCI:
11.63%
FAAR:
-16.65%
BCI:
-32.69%
FAAR:
-9.02%
BCI:
-15.16%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 5.52%.
FAAR
2.30%
2.41%
2.01%
7.07%
6.62%
N/A
BCI
5.52%
7.14%
8.19%
13.22%
7.78%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и BCI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и BCI
FAAR
BCI
Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и BCI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BCI в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.37% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.12% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и BCI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и BCI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.98%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.