PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с BCI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

FAAR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или BCI.

Корреляция

Корреляция между FAAR и BCI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.22

BCI:

0.00

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.10

BCI:

0.40

Коэф-т Омега

FAAR:

0.99

BCI:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.09

BCI:

0.12

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.46

BCI:

0.51

Индекс Язвы

FAAR:

3.45%

BCI:

5.70%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.79%

BCI:

13.53%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

FAAR:

-14.30%

BCI:

-15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 5.06%.

FAAR

С начала года

-3.63%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.92%

1 год

-2.56%

3 года

-3.69%

5 лет

5.39%

10 лет

N/A

BCI

С начала года

5.06%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

6.63%

1 год

0.06%

3 года

-3.95%

5 лет

12.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий FAAR и BCI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и BCI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BCI в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.14%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и BCI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и BCI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.66%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...