Сравнение FAAR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
FAAR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или BCI.
Корреляция
Корреляция между FAAR и BCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и BCI
Основные характеристики
FAAR:
0.39
BCI:
1.32
FAAR:
0.64
BCI:
1.93
FAAR:
1.07
BCI:
1.23
FAAR:
0.24
BCI:
0.60
FAAR:
1.41
BCI:
2.90
FAAR:
2.40%
BCI:
5.31%
FAAR:
8.64%
BCI:
11.66%
FAAR:
-16.65%
BCI:
-32.69%
FAAR:
-9.42%
BCI:
-13.62%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 7.44%.
FAAR
1.86%
-0.24%
2.14%
3.76%
6.87%
N/A
BCI
7.44%
2.51%
12.45%
15.41%
9.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и BCI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и BCI
FAAR
BCI
Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и BCI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BCI в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.38% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.07% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и BCI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и BCI
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.