Сравнение FAAR с BCI
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while BCI is passively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 7.06%/yr vs 9.96%/yr for BCI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAAR charges 0.98%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.53%.
FAAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 4.07%
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $1.42M | $1.04M | $1.70M |
Сравнение доходности по годам FAAR и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 14.16% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 3.99% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FAAR and BCI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, FAAR and BCI have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. BCI — Ранг доходности на риск
FAAR
BCI
Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.18 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и BCI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -32.69% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -14.82% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -14.82% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -26.50% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -9.15% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -11.96% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.71% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и BCI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.59%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.17% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 13.76% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 17.65% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.87% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.68% | -4.13% |
Сравнение комиссий FAAR и BCI
FAAR берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и BCI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности BCI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.02% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and BCI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.17%) compared to FAAR (2.59%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.96% vs 7.06% for FAAR. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.96% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.98% for FAAR.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 10.02% for FAAR.
They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.98% for FAAR and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор