Сравнение FAAR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
FAAR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или BCI.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и BCI
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 1.86%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
BCI
1.86%
-2.04%
-7.02%
-0.89%
6.51%
N/A
Основные характеристики
| FAAR | BCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | -0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 5.35% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 12.64% |
| Макс. просадка | -16.65% | -32.69% |
| Текущая просадка | -12.97% | -22.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и BCI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и BCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и BCI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BCI в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.86% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и BCI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и BCI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 3.16%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.