PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 8.07%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 25.73%, а BCI немного выше – 26.68%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%4.10%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between FAAR and BCI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.43

Over the past year, FAAR and BCI have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FAAR и BCI

Секторы
FAAR
BCI

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
BCI
100.0%

Сырьевые материалы

FAAR

-

BCI

-

Коммуникационные услуги

FAAR

-

BCI

-

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

BCI

-

Энергетика

FAAR

-

BCI

-

Здравоохранение

FAAR

-

BCI

-

Промышленность

FAAR

-

BCI

-

Недвижимость

FAAR

-

BCI

-

Технологии

FAAR

-

BCI

-

Коммунальные услуги

FAAR

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTIFAAR с KMLM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с HEZU

Доходность на риск

FAAR vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.30

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.92

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

5.10

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

13.14

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.30

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FAAR и BCI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-32.69%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.61%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-11.38%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-26.50%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.52%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-12.00%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.95%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и BCI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.16%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.80%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

16.92%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

16.82%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

15.65%

-4.14%

Сравнение комиссий FAAR и BCI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и BCI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and BCI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 8.07% for FAAR. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 9.15% for FAAR.

They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.25% for BCI.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор