Сравнение USOI с DBO
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 25.53% vs 51.12% for DBO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам USOI и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | -1.37% |
Correlation
The correlation between USOI and DBO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between USOI and DBO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. DBO — Ранг доходности на риск
USOI
DBO
Сравнение USOI c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.96 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и DBO
Максимальная просадка USOI за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -90.18% | +66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -27.73% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -57.23% | +41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -62.22% | +54.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 10.33% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и DBO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.41%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 13.80% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 31.15% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 36.05% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 32.93% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 31.92% | -8.40% |
Сравнение комиссий USOI и DBO
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и DBO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%, что больше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USOI and DBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to USOI (10.41%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -23.54% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs 25.53% for USOI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 2.16% for DBO.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Credit Suisse and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор