PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

USOI и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USOI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и CMDY

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий USOI и CMDY

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

USOI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOICMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.75

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.31

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.00

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.38

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOICMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.75

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между USOI и CMDY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CMDY

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности CMDY в 10.64%

TTM20252024202320222021202020192018
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CMDY

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

USOICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-31.19%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-9.57%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.97%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-13.38%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.06%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CMDY

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.76%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.02%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

16.43%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

15.63%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

14.54%

+6.56%