Сравнение USOI с BNO
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 25.53% vs 55.11% for BNO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам USOI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | -1.55% |
Correlation
The correlation between USOI and BNO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between USOI and BNO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. BNO — Ранг доходности на риск
USOI
BNO
Сравнение USOI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.66 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и BNO
Максимальная просадка USOI за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -87.06% | +63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -34.46% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -22.20% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -40.06% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 11.87% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и BNO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.41%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 15.19% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 39.16% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 42.74% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 36.11% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 36.77% | -13.25% |
Сравнение комиссий USOI и BNO
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и BNO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USOI and BNO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to USOI (10.41%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -23.54% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs 25.53% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.00% for BNO.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Credit Suisse and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор