Сравнение BNO с UCO
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 13.13%/yr vs -11.98%/yr for UCO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BNO charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BNO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 85.31%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 13.13% против -11.98% соответственно.
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BNO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BNO and UCO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between BNO and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. UCO — Ранг доходности на риск
BNO
UCO
Сравнение BNO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.34 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 6.32 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.34 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и UCO
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -99.95% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -34.77% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -50.38% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -67.24% | +33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -98.75% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -99.26% | +86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -85.49% | +45.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 18.34% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и UCO
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 14.12%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 20.99% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 46.57% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 57.26% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 59.81% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 71.35% | -34.66% |
Сравнение комиссий BNO и UCO
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и UCO
Ни BNO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BNO and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs UCO's -99.95%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -11.98% for UCO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BNO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO is categorized as Oil & Gas, while UCO is Leveraged Commodities. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.95% for UCO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор