PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BNO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BNO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 85.31%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 13.13% против -11.98% соответственно.


BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP
85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between BNO and UCO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.92

The correlation between BNO and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Brent Oil Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

BNO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNOUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.34

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.32

+3.06

BNO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BNOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.34

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BNO и UCO

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BNOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-99.95%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-34.77%

+16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-50.38%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-67.24%

+33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-98.75%

+23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-99.26%

+86.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-85.49%

+45.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

18.34%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и UCO

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 14.12%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BNOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

20.99%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

46.57%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

57.26%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

59.81%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

71.35%

-34.66%

Сравнение комиссий BNO и UCO

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и UCO

Ни BNO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, BNO and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -11.98% for UCO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

BNO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNO is categorized as Oil & Gas, while UCO is Leveraged Commodities. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.95% for UCO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор