Сравнение BNO с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
BNO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 15.62% против -9.67% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и UCO
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
BNO vs. UCO — Ранг доходности на риск
BNO
UCO
Сравнение BNO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.66 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.20 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.08 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.80 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.66 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.36 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BNO и UCO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и UCO
Ни BNO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и UCO
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -99.95% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -34.77% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -67.24% | +33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -98.75% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -99.40% | +92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -85.35% | +44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 20.76% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и UCO
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 20.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 25.64% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 40.74% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 57.38% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 59.11% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 71.31% | -35.20% |