Сравнение BNO с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO).
BNO и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или USO.
Основные характеристики
| BNO | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.76% | -13.52% |
| Дох-ть за 1 год | -28.14% | -29.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | -10.60% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | -13.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 36.39% | 36.77% |
| Макс. просадка | -87.06% | -98.19% |
Корреляция
Корреляция между BNO и USO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BNO и USO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNO показывает доходность -13.76%, а USO немного выше – -13.52%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.35% против -13.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNO и USO
Ни BNO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение комиссий BNO и USO
Сравнение BNO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | -0.76 | ||||
USO United States Oil Fund LP | -0.79 |
Сравнение просадок BNO и USO
Максимальная просадка BNO за указанный период составила -48.20%, что больше максимальной просадки USO равной -83.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNO и USO
Сравнение волатильности BNO и USO
United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 10.03% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.