Сравнение BNO с USO
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 12.78%/yr vs 3.26%/yr for USO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BNO charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BNO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 65.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.78% против 3.26% соответственно.
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам BNO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between BNO and USO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between BNO and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. USO — Ранг доходности на риск
BNO
USO
Сравнение BNO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.81 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.80 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и USO
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -98.19% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -32.49% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -32.49% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -36.23% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -86.75% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -87.31% | +65.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -75.36% | +35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 12.26% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и USO
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 14.21% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 40.74% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 44.91% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 36.68% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 39.07% | -2.30% |
Сравнение комиссий BNO и USO
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и USO
Ни BNO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BNO and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to USO (14.21%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, BNO leads with 12.78% vs 3.26% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.78% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BNO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: USCF Investments and USCF. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор