Сравнение BNO с USO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BNO с USO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO).

BNO и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или USO.

Корреляция

Корреляция между BNO и USO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BNO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BNO

USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.42

USO:

-0.38

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.43

USO:

-0.36

Коэф-т Омега

BNO:

0.95

USO:

0.96

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.26

USO:

-0.11

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.11

USO:

-1.08

Индекс Язвы

BNO:

9.80%

USO:

9.81%

Дневная вол-ть

BNO:

25.89%

USO:

27.72%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

BNO:

-37.27%

USO:

-92.31%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 3.11% против -6.90% соответственно.

BNO

С начала года

-2.70%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-11.29%

5 лет

22.92%

10 лет

3.11%

USO

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-4.60%

1 год

-11.08%

5 лет

8.92%

10 лет

-6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BNO и USO

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.

BNO

United States Brent Oil Fund LP

BNO: 0.90%

USO

United States Oil Fund LP

USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BNO: -0.42

USO: -0.38

Коэффициент Сортино

BNO: -0.43

USO: -0.36

Коэффициент Омега

BNO: 0.95

USO: 0.96

Коэффициент Кальмара

BNO: -0.26

USO: -0.13

Коэффициент Мартина

BNO: -1.11

USO: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BNO

USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USO

Ни BNO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и USO

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BNO

USO

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USO

United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 9.04% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BNO

USO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BNO с USO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BNO и USO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BNO и USO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и USO

BNO

USO

Сравнение BNO c USO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USO

Просадки

Сравнение просадок BNO и USO

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество