PortfoliosLab logo
Сравнение BNO с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и USO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
-74.46%
BNO
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

USO:

-0.46

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

USO:

-0.47

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

USO:

-0.15

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

USO:

-1.33

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

USO:

10.29%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

USO:

29.87%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

USO:

-92.66%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 1.73% против -7.89% соответственно.


BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.18%

5 лет

27.48%

10 лет

-7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNO и USO

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.50
USO: -0.46
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.55
USO: -0.47
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.93
USO: 0.94
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
USO: -0.17
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.44
USO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.46
BNO
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USO

Ни BNO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и USO

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-80.89%
BNO
USO

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USO

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 13.34%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
14.50%
BNO
USO