PortfoliosLab logo
Сравнение BNO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
213.29%
BNO
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

XOM:

-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.73% против 6.73% соответственно.


BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.50
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.55
XOM: -0.26
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.93
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.44
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.31
BNO
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и XOM

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BNO и XOM

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-11.91%
BNO
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и XOM

United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 13.34% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
13.56%
BNO
XOM