Сравнение BNO с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или XOM.
Основные характеристики
| BNO | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.91% | -2.54% |
| Дох-ть за 1 год | -25.29% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 10.87% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.13% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 36.61% | 32.53% |
| Макс. просадка | -87.06% | -62.40% |
Корреляция
Корреляция между BNO и XOM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BNO и XOM
С начала года, BNO показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -4.13% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNO и XOM
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 5.08% | 3.27% | 6.03% | 9.47% | 5.96% | 6.01% | 4.84% | 4.53% | 5.25% | 4.29% | 3.67% | 3.91% |
Сравнение BNO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | -0.66 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.36 |
Сравнение просадок BNO и XOM
Максимальная просадка BNO за указанный период составила -48.20%, что меньше максимальной просадки XOM равной -15.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNO и XOM
Сравнение волатильности BNO и XOM
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.