Сравнение BNO с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или XOM.
Основные характеристики
| BNO | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 24.25% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 26.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 16.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 6.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 26.27% | 19.28% |
| Макс. просадка | -87.06% | -62.40% |
| Текущая просадка | -36.60% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между BNO и XOM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XOM
С начала года, BNO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -0.89% против 6.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XOM
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.14% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и XOM
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XOM
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.