Сравнение BNO с XOM
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BNO returned 13.13%/yr vs 10.14%/yr for XOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 85.31%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.14% соответственно.
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам BNO и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BNO and XOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between BNO and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. XOM — Ранг доходности на риск
BNO
XOM
Сравнение BNO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.42 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.70 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и XOM
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -62.40% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -15.69% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -18.92% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -20.51% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -61.34% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -10.73% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -10.20% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 5.52% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XOM
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 10.07% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 20.30% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 24.49% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 26.73% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 28.18% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XOM
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and XOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to XOM (10.07%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор