Сравнение BNO с XLE
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 13.21%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNO charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 60.35%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.80% соответственно.
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам BNO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BNO and XLE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between BNO and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. XLE — Ранг доходности на риск
BNO
XLE
Сравнение BNO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.56 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.80 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и XLE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -71.26% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -14.98% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -20.14% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -26.04% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -66.81% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -7.73% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -17.93% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.64% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XLE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 6.16% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 16.48% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 21.12% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 25.76% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 29.58% | +7.46% |
Сравнение комиссий BNO и XLE
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XLE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and XLE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.21% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.21% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for BNO.
BNO is categorized as Oil & Gas, while XLE is Energy Equities. BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор