Сравнение BNO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BNO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или XLE.
Основные характеристики
| BNO | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 26.27% | 17.83% |
| Макс. просадка | -87.06% | -71.54% |
| Текущая просадка | -36.60% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между BNO и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XLE
С начала года, BNO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.89% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и XLE
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XLE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и XLE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XLE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.