PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и XLE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNO с XLE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

BNO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или XLE.

Доходность

Сравнение доходности BNO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.45

XLE:

-0.25

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.38

XLE:

-0.20

Коэф-т Омега

BNO:

0.96

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.25

XLE:

-0.35

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.02

XLE:

-0.89

Индекс Язвы

BNO:

11.08%

XLE:

7.85%

Дневная вол-ть

BNO:

28.46%

XLE:

25.28%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BNO:

-41.57%

XLE:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.49% против 4.55% соответственно.

BNO

С начала года

-9.38%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-6.28%

1 год

-12.73%

3 года

-7.03%

5 лет

22.65%

10 лет

1.49%

XLE

С начала года

-3.22%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-6.30%

3 года

1.18%

5 лет

21.13%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий BNO и XLE

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и XLE

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.48%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BNO и XLE

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и XLE

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...