Сравнение BNO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
BNO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.62% против 11.23% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и XLE
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
BNO vs. XLE — Ранг доходности на риск
BNO
XLE
Сравнение BNO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.18 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.56 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.61 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.23 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BNO и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XLE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и XLE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -71.26% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -18.79% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -26.04% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -66.81% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.74% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -18.05% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.15% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XLE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 6.45% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 14.46% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 25.21% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 26.09% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 29.50% | +6.61% |