Сравнение BNO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BNO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или XLE.
Корреляция
Корреляция между BNO и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNO и XLE
Основные характеристики
BNO:
0.69
XLE:
0.81
BNO:
1.11
XLE:
1.17
BNO:
1.13
XLE:
1.15
BNO:
0.41
XLE:
1.00
BNO:
1.94
XLE:
2.24
BNO:
8.80%
XLE:
6.40%
BNO:
24.78%
XLE:
17.78%
BNO:
-87.06%
XLE:
-71.54%
BNO:
-30.20%
XLE:
-6.44%
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.41% против 5.94% соответственно.
BNO
8.25%
8.68%
2.05%
16.20%
9.65%
5.41%
XLE
5.36%
2.00%
-0.14%
12.78%
13.68%
5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и XLE
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BNO и XLE
BNO
XLE
Сравнение BNO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и XLE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и XLE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и XLE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.