Сравнение BNO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
BNO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 15.62% против 11.52% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и USL
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
BNO vs. USL — Ранг доходности на риск
BNO
USL
Сравнение BNO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.80 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.23 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.32 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.35 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.80 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BNO и USL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и USL
Ни BNO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и USL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -89.06% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -17.26% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -33.82% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -66.02% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -46.60% | +39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -61.65% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 9.71% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и USL
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 13.32% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 20.53% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 28.77% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 29.76% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 32.25% | +3.86% |