PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNO с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - BNO tracks the Front Month Brent Crude Oil while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 13.60%/yr vs 10.91%/yr for USL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNO charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BNO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 90.47%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.91% соответственно.

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between BNO and USL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.93

The correlation between BNO and USL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOMBNO с UNL
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COPUSL с VDE

Доходность на риск

BNO vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.04

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.58

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.47

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

7.02

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.01

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNO и USL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-89.06%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-16.76%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.33%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-33.82%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-66.02%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-38.16%

+27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.17%

-61.46%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

8.27%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USL

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

10.53%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

23.33%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

28.54%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

30.08%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

32.35%

+4.33%

Сравнение комиссий BNO и USL

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USL

Ни BNO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BNO and USL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 10.91% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BNO and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.88% for USL.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор