PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с USL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с USL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).

BNO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или USL.

Корреляция

Корреляция между BNO и USL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
-7.99%
BNO
USL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

USL:

-0.60

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

USL:

-0.70

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

USL:

0.91

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

USL:

-0.24

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

USL:

-1.57

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

USL:

9.56%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

USL:

24.98%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

USL:

-89.06%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

USL:

-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у USL с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.44% соответственно.

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-15.54%

5 лет

27.24%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и USL

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и USL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.50
USL: -0.60
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.55
USL: -0.70
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.93
USL: 0.91
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
USL: -0.40
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.44
USL: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.60
BNO
USL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и USL

Ни BNO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и USL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-32.85%
BNO
USL

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и USL

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
12.50%
BNO
USL