PortfoliosLab logo

Сравнение BNO с UNG

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

BNO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или UNG.

Основные характеристики


BNOUNG
Дох-ть с нач. г.-13.76%-56.03%
Дох-ть за 1 год-28.14%-77.79%
Дох-ть за 5 лет2.72%-23.78%
Дох-ть за 10 лет-4.35%-23.08%
Коэф-т Шарпа-0.76-1.04
Дневная вол-ть36.39%75.89%
Макс. просадка-87.06%-99.70%

Корреляция

0.11
-1.001.00

Корреляция между BNO и UNG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BNO и UNG

С начала года, BNO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -56.03%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -4.35% против -23.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-13.75%
-67.47%
BNO
UNG

Сравнение акций, фондов или ETF


United States Brent Oil Fund LP

United States Natural Gas Fund LP

Сравнение дивидендов BNO и UNG

Ни BNO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение комиссий BNO и UNG

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

Сравнение BNO c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNO
United States Brent Oil Fund LP
-0.76
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-1.04

Сравнение коэффициента Шарпа BNO и UNG

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNG равному -1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNO и UNG.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.76
-1.04
BNO
UNG

Сравнение просадок BNO и UNG

Максимальная просадка BNO за указанный период составила -48.20%, что больше максимальной просадки UNG равной -97.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNO и UNG


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-47.49%
-97.81%
BNO
UNG

Сравнение волатильности BNO и UNG

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 10.03%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMay
10.03%
17.14%
BNO
UNG