PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с UNG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

BNO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или UNG.

Корреляция

Корреляция между BNO и UNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNO и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
-98.38%
BNO
UNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

UNG:

0.03

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

UNG:

0.49

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

UNG:

1.05

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

UNG:

0.02

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

UNG:

0.06

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

UNG:

25.98%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

UNG:

61.33%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

UNG:

-99.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNO показывает доходность -6.84%, а UNG немного выше – -6.60%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 1.73% против -22.51% соответственно.

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и UNG

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.50
UNG: 0.03
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.55
UNG: 0.49
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.93
UNG: 1.05
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
UNG: 0.02
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.44
UNG: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.03
BNO
UNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и UNG

Ни BNO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и UNG

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-98.61%
BNO
UNG

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и UNG

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 13.34%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
17.48%
BNO
UNG