PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с UNG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

BNO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или UNG.

Корреляция

Корреляция между BNO и UNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.38

UNG:

-0.13

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.30

UNG:

0.38

Коэф-т Омега

BNO:

0.96

UNG:

1.04

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.22

UNG:

-0.03

Коэф-т Мартина

BNO:

-0.93

UNG:

-0.10

Индекс Язвы

BNO:

10.62%

UNG:

26.76%

Дневная вол-ть

BNO:

28.59%

UNG:

61.31%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

BNO:

-40.43%

UNG:

-99.79%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 1.73% против -23.17% соответственно.

BNO

С начала года

-7.61%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-11.46%

5 лет

24.51%

10 лет

1.73%

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-12.51%

5 лет

-19.21%

10 лет

-23.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и UNG

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и UNG

Ни BNO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и UNG

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и UNG

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 9.10%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...