График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Brent Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United States Brent Oil Fund LP (BNO) показал доход в 83.65% с начала года и 67.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNO составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
United States Brent Oil Fund LP
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 83.65%
- 6 месяцев
- 73.08%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 16.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.35% | 5.64% | 49.41% | 83.65% | |||||||||
| 2025 | 4.11% | -3.27% | 3.15% | -16.97% | 4.26% | 8.39% | 9.08% | -4.77% | -0.89% | -1.60% | -1.35% | -2.91% | -5.44% |
| 2024 | 5.64% | 3.05% | 7.33% | 0.19% | -4.85% | 5.69% | -2.64% | -4.31% | -5.48% | 4.17% | -1.66% | 3.28% | 9.67% |
| 2023 | -0.42% | -2.20% | -3.49% | 1.35% | -9.47% | 4.43% | 14.02% | 2.34% | 7.91% | -5.83% | -5.86% | -3.94% | -3.43% |
| 2022 | 15.73% | 12.23% | 10.20% | 2.07% | 11.10% | -3.54% | -1.10% | -7.47% | -8.81% | 10.51% | -5.03% | -1.36% | 35.25% |
| 2021 | 6.68% | 17.90% | -1.98% | 6.80% | 3.83% | 9.31% | 1.35% | -4.20% | 10.43% | 7.80% | -15.96% | 11.82% | 62.34% |
Метрики бенчмарка
United States Brent Oil Fund LP: годовая альфа составляет 2.43%, бета — 0.61, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 03.06.2010.
- Этот ETF участвовал в 109.31% снижения S&P 500 Index, но только в 76.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 76.88%
- Участие в снижении
- 109.31%
Комиссия
Комиссия BNO составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.40 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.61 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United States Brent Oil Fund LP показал максимальную просадку в 87.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1475 торговых сессий.
Текущая просадка United States Brent Oil Fund LP составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.06% | 20 июн. 2014 г. | 1474 | 28 апр. 2020 г. | 1475 | 12 мар. 2026 г. | 2949 |
| -28.37% | 2 мар. 2012 г. | 78 | 21 июн. 2012 г. | 161 | 13 февр. 2013 г. | 239 |
| -19.87% | 11 апр. 2011 г. | 122 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 218 |
| -16.52% | 15 февр. 2013 г. | 42 | 17 апр. 2013 г. | 93 | 28 авг. 2013 г. | 135 |
| -12.43% | 5 авг. 2010 г. | 14 | 24 авг. 2010 г. | 27 | 1 окт. 2010 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...