- ISIN
- US91167Q1004
- CUSIP
- 91167Q100
- Эмитент
- USCF Investments
- Дата выпуска
- 2 июн. 2010 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Oil & Gas
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Crude Oil Brent ICE Near Term Futures
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $883M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNO
United States Brent Oil Fund LP (BNO) прибавил 72.0% с начала года. Текущая цена акции BNO — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,580.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Brent Oil Fund LP (BNO) показал доход в 71.96% с начала года и 59.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNO составила 13.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
United States Brent Oil Fund LP
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 63.20%
- С начала года
- 71.96%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 13.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность BNO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.35% | 5.64% | 49.41% | 12.54% | -13.57% | -19.57% | 19.69% | 71.96% | |||||
| 2025 | 4.11% | -3.27% | 3.15% | -16.97% | 4.26% | 8.39% | 9.08% | -4.77% | -0.89% | -1.60% | -1.35% | -2.91% | -5.44% |
| 2024 | 5.64% | 3.05% | 7.33% | 0.19% | -4.85% | 5.69% | -2.64% | -4.31% | -5.48% | 4.17% | -1.66% | 3.28% | 9.67% |
| 2023 | -0.42% | -2.20% | -3.49% | 1.35% | -9.47% | 4.43% | 14.02% | 2.34% | 7.91% | -5.83% | -5.86% | -3.94% | -3.43% |
| 2022 | 15.73% | 12.23% | 10.20% | 2.07% | 11.10% | -3.54% | -1.10% | -7.47% | -8.81% | 10.51% | -5.03% | -1.36% | 35.25% |
| 2021 | 6.68% | 17.90% | -1.98% | 6.80% | 3.83% | 9.31% | 1.35% | -4.20% | 10.43% | 7.80% | -15.96% | 11.82% | 62.34% |
Метрики бенчмарка
United States Brent Oil Fund LP has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.58, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2010.
- This ETF participated in 110.91% of S&P 500 Index downside but only 72.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 72.91%
- Участие в снижении
- 110.91%
Комиссия
Комиссия BNO составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNO имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.03 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.80 | -3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Brent Oil Fund LP показал максимальную просадку в 87.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1475 торговых сессий.
Текущая просадка United States Brent Oil Fund LP составляет 19.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.06%апр. 2020 г. | 5y 10mo | 5y 10mo | 11y 8moиюнь 2014 г. - март 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-34.46%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 14dмай 2026 г. - сейчас | — |
-28.37%июнь 2012 г. | 3mo 21d | 7mo 27d | 11mo 18dмарт 2012 г. - февр. 2013 г. | — |
-19.87%окт. 2011 г. | 5mo 25d | 4mo 21d | 10mo 16dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-16.83%апр. 2026 г. | 10d | 11d | 21dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BNO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -56.78% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -9.10% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -25.43% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -33.92% | -41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -2.00% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.70% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 2.10% | +9.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNO
Добавьте United States Brent Oil Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNO