Сравнение BNO с BOIL
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 11.25%/yr vs -57.84%/yr for BOIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BNO charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 50.21%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 11.25% против -57.84% соответственно.
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам BNO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between BNO and BOIL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BNO
BOIL
Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.98 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.36 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BOIL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -100.00% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -77.43% | +48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -96.86% | +67.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -99.91% | +66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -99.99% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -100.00% | +70.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -93.59% | +53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 56.83% | -47.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BOIL
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 10.92%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 23.63% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 104.46% | -67.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.67% | 113.44% | -71.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 118.97% | -83.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.68% | 101.84% | -65.16% |
Сравнение комиссий BNO и BOIL
BNO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BOIL
Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and BOIL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -57.84% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BNO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 1.31% for BOIL.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор