Сравнение BNO с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
BNO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или BOIL.
Основные характеристики
BNO | BOIL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.84% | -54.78% |
Дох-ть за 1 год | 23.49% | -82.04% |
Дох-ть за 3 года | 24.88% | -69.15% |
Дох-ть за 5 лет | 10.69% | -68.46% |
Дох-ть за 10 лет | -2.95% | -61.59% |
Коэф-т Шарпа | 0.79 | -0.83 |
Дневная вол-ть | 28.33% | 97.83% |
Макс. просадка | -87.06% | -100.00% |
Current Drawdown | -31.30% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между BNO и BOIL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BOIL
С начала года, BNO показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -54.78%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -2.95% против -61.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BNO и BOIL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
United States Brent Oil Fund LP | 0.79 | ||||
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.83 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BOIL
Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и BOIL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNO и BOIL
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BOIL
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.