PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNO с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 13.60%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BNO charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности BNO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 90.47%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 13.60% против -56.95% соответственно.

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between BNO and BOIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.12

The correlation between BNO and BOIL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с ERX

Доходность на риск

BNO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

-0.66

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

-0.78

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

-0.92

+6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

-1.26

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.66

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.55

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.56

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.61

+0.75

Просадки

Сравнение просадок BNO и BOIL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-100.00%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-80.85%

+62.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-96.86%

+73.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-99.91%

+66.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-99.99%

+24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-100.00%

+89.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.17%

-93.59%

+53.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

59.20%

-49.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BOIL

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 14.22%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

23.95%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

107.61%

-71.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

113.64%

-72.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

118.89%

-83.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

101.81%

-65.13%

Сравнение комиссий BNO и BOIL

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и BOIL

Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNO and BOIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -56.95% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BNO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNO is categorized as Oil & Gas, while BOIL is Leveraged Commodities. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 1.31% for BOIL.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор