Сравнение BNO с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
BNO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 15.62% против -55.80% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и BOIL
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
BNO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BNO
BOIL
Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.67 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | -0.97 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -1.00 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.35 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.67 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.53 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.61 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BNO и BOIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BOIL
Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и BOIL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -100.00% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -82.08% | +63.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -99.88% | +66.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -99.98% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -100.00% | +93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -93.51% | +52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 60.88% | -50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BOIL
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 20.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 29.37% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 109.37% | -81.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 120.58% | -83.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 118.63% | -84.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 101.93% | -65.82% |