PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BOIL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BNO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или BOIL.

Корреляция

Корреляция между BNO и BOIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.38

BOIL:

-0.35

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.30

BOIL:

0.27

Коэф-т Омега

BNO:

0.96

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.22

BOIL:

-0.32

Коэф-т Мартина

BNO:

-0.93

BOIL:

-0.64

Индекс Язвы

BNO:

10.62%

BOIL:

50.00%

Дневная вол-ть

BNO:

28.59%

BOIL:

108.09%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

BNO:

-40.43%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 1.73% против -57.16% соответственно.

BNO

С начала года

-7.61%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-11.46%

5 лет

24.51%

10 лет

1.73%

BOIL

С начала года

0.25%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

39.31%

1 год

-42.58%

5 лет

-57.80%

10 лет

-57.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и BOIL

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и BOIL

Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и BOIL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BOIL

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 9.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...