Сравнение BNO с BOIL
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 13.21%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BNO charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 60.35%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 13.21% против -59.34% соответственно.
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $89.83M | $99.82M | $103.14M |
Сравнение доходности по годам BNO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between BNO and BOIL is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between BNO and BOIL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BNO
BOIL
Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.92 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.39 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BOIL
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -100.00% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -78.00% | +43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -97.52% | +63.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -99.93% | +65.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -99.99% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -100.00% | +75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -93.64% | +53.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 51.38% | -39.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BOIL
United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 19.11% и 19.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 19.32% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 54.63% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 110.30% | -65.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 118.96% | -82.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 101.63% | -64.59% |
Сравнение комиссий BNO и BOIL
BNO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BOIL
Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and BOIL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to BNO (19.11%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.21% vs -59.34% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 19.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.21% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BNO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 1.31% for BOIL.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор