PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BOIL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BNO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или BOIL.

Корреляция

Корреляция между BNO и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
-100.00%
BNO
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 1.73% против -56.55% соответственно.

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и BOIL

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.50
BOIL: -0.32
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.55
BOIL: 0.21
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.93
BOIL: 1.02
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
BOIL: -0.34
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.44
BOIL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.32
BNO
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и BOIL

Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и BOIL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-100.00%
BNO
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BOIL

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 13.34%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 34.81%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
34.81%
BNO
BOIL