PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNO с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNOBOIL
Дох-ть с нач. г.16.84%-54.78%
Дох-ть за 1 год23.49%-82.04%
Дох-ть за 3 года24.88%-69.15%
Дох-ть за 5 лет10.69%-68.46%
Дох-ть за 10 лет-2.95%-61.59%
Коэф-т Шарпа0.79-0.83
Дневная вол-ть28.33%97.83%
Макс. просадка-87.06%-100.00%
Current Drawdown-31.30%-100.00%

Корреляция

0.11
-1.001.00

Корреляция между BNO и BOIL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и BOIL

С начала года, BNO показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -54.78%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -2.95% против -61.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.69%
-100.00%
BNO
BOIL

Сравнение акций, фондов или ETF


United States Brent Oil Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий BNO и BOIL

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.79
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.83

Сравнение коэффициента Шарпа BNO и BOIL

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNO и BOIL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
-0.83
BNO
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и BOIL

Ни BNO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и BOIL

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNO и BOIL


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.30%
-100.00%
BNO
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BOIL

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
24.65%
BNO
BOIL