Сравнение USOI с BNDI
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. USOI is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 6.66% for BNDI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности USOI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 2.75% |
Correlation
The correlation between USOI and BNDI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between USOI and BNDI shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
USOI
BNDI
Сравнение USOI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.43 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.67 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и BNDI
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -6.98% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -2.75% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.67% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -1.71% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 0.77% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и BNDI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 1.37% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 3.08% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 4.17% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 6.19% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 6.19% | +16.42% |
Сравнение комиссий USOI и BNDI
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и BNDI
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and BNDI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 6.66% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 5.79% for BNDI.
USOI is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Credit Suisse and Neos. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.58% for BNDI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор