Сравнение USOI с AMZY
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. USOI is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 1.91% for AMZY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности USOI и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -4.66%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -4.66% | 10.39% | 11.94% |
Correlation
The correlation between USOI and AMZY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. AMZY — Ранг доходности на риск
USOI
AMZY
Сравнение USOI c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.10 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 0.23 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и AMZY
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -23.70% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -19.61% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -14.87% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -5.42% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 8.29% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и AMZY
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.51% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 17.37% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 24.40% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 25.18% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 25.18% | -1.95% |
Сравнение комиссий USOI и AMZY
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и AMZY
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что меньше доходности AMZY в 61.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 61.04% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and AMZY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to AMZY (8.51%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, USOI leads with 24.20% vs 1.91% for AMZY. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 24.20% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 61.04%, compared with 48.04% for USOI.
USOI is categorized as Oil & Gas, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: Credit Suisse and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 1.09% for AMZY.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор