Сравнение USOI с AMZY
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. USOI is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 14.86% for AMZY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности USOI и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 4.65%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 4.65% | 10.39% | 10.99% |
Correlation
The correlation between USOI and AMZY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between USOI and AMZY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. AMZY — Ранг доходности на риск
USOI
AMZY
Сравнение USOI c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.76 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 1.89 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.63 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.96 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и AMZY
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -23.70% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -19.61% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.56% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.32% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 7.89% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и AMZY
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.13% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 16.12% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.61% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 25.05% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 25.05% | -2.44% |
Сравнение комиссий USOI и AMZY
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и AMZY
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что меньше доходности AMZY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.07% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and AMZY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to AMZY (6.13%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 14.86% for AMZY. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 37.65% for USOI.
USOI is categorized as Commodities, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: Credit Suisse and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.99% for AMZY.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор