Сравнение USOI с AMZY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).
USOI и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и AMZY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -9.33%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и AMZY
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.
Доходность на риск
USOI vs. AMZY — Ранг доходности на риск
USOI
AMZY
Сравнение USOI c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.45 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.13 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USOI и AMZY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и AMZY
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что меньше доходности AMZY в 60.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и AMZY
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и AMZY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -23.70% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -19.61% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -15.49% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.45% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 7.86% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и AMZY
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.28% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.85% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 26.93% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 25.24% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 25.24% | -4.14% |