PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с XES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.13%/yr vs -3.89%/yr for XES. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности USO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 45.14%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 3.13% против -3.89% соответственно.

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%

XES

1 день
-5.41%
1 месяц
-5.77%
С начала года
45.14%
6 месяцев
37.80%
1 год
92.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
12.90%
10 лет*
-3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		45.14%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between USO and XES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between USO and XES has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

USO vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.03

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.60

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

8.30

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

24.92

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.03

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USO и XES

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-95.65%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-11.21%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-45.95%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-45.95%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-91.23%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-71.97%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-54.37%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

3.73%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и XES

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

9.88%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

20.92%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

30.76%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

39.11%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

44.98%

-5.97%

Сравнение комиссий USO и XES

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и XES

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

USO and XES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to XES (9.88%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, USO leads with 3.13% vs -3.89% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.13% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while XES is Energy Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор