PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

USO и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 5.22% против -2.56% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с XPRO

Сравнение комиссий USO и XES

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

USO
United States Oil Fund LP
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

USO vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.50

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.97

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.26

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.81

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.08

-0.11

Корреляция

Корреляция между USO и XES составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и XES

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок USO и XES

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

USOXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-95.65%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-27.52%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-45.95%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-91.23%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-73.12%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-54.22%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

9.15%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и XES

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

7.93%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

22.22%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

40.10%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

39.83%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

45.19%

-6.86%