Сравнение USO с USE
USO (United States Oil Fund LP) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while USE is a Commodities fund actively managed by USCF. USO is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, USO returned 28.78%/yr vs 16.68%/yr for USE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USO charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности USO и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 44.75%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | 9.80% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between USO and USE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.84 |
The correlation between USO and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. USE — Ранг доходности на риск
USO
USE
Сравнение USO c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.46 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 2.88 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.22 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.66 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок USO и USE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -26.24% | -71.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -26.24% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -26.24% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -6.98% | -78.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -7.96% | -67.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 13.33% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 11.24% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 26.03% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 31.58% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 27.08% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 27.08% | +11.92% |
Сравнение комиссий USO и USE
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and USE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to USE (11.24%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while USE is Commodities. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.79% for USE.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор