PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с COMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 17.85%/yr vs 16.31%/yr for COMB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности USE и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 48.69%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 26.81%.

USE

1 день
2.75%
1 месяц
-2.96%
С начала года
48.69%
6 месяцев
51.72%
1 год
41.25%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и COMB

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		48.69%-14.97%22.58%9.98%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%1.06%

Correlation

The correlation between USE and COMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

USE vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.29

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.91

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.08

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

13.24

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.29

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.52

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USE и COMB

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USECOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-33.50%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.69%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-11.35%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.35%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-12.06%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

2.94%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и COMB

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USECOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

5.14%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

14.99%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

17.02%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

16.70%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

15.13%

+11.93%

Сравнение комиссий USE и COMB

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и COMB

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности COMB в 7.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.06%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and COMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.11%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs COMB's -33.50%.

On 3-year performance, USE leads with 17.85% vs 16.31% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 17.85% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 2.06% for USE.

They also come from different issuers: USCF and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор