Сравнение USE с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
USE и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 585.25% | 96.22% | -39.21% | 23.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 585.25%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 13.49%
- 1 месяц
- 107.89%
- С начала года
- 585.25%
- 6 месяцев
- 848.06%
- 1 год
- 1,120.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и BWET
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
USE vs. BWET — Ранг доходности на риск
USE
BWET
Сравнение USE c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 13.23 | -12.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 6.52 | -5.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.97 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 38.88 | -38.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 109.91 | -109.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 13.23 | -12.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.78 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между USE и BWET составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и BWET
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USE и BWET
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -56.90% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -28.84% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -24.68% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 10.20% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и BWET
Текущая волатильность для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) составляет 15.47%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что USE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 52.17% | -36.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 74.62% | -52.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 85.60% | -55.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 65.70% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 65.70% | -39.48% |