Сравнение USE с BWET
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности USE и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 23.47% |
Correlation
The correlation between USE and BWET is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов USE и BWET
Секторы
USE
BWET
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USE
BWET
Сырьевые материалы
USE
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
USE
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
USE
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
USE
-
BWET
-
Энергетика
USE
-
BWET
-
Здравоохранение
USE
-
BWET
-
Промышленность
USE
-
BWET
-
Недвижимость
USE
-
BWET
-
Технологии
USE
-
BWET
-
Коммунальные услуги
USE
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. BWET — Ранг доходности на риск
USE
BWET
Сравнение USE c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.99 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 66.60 | -65.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 176.91 | -174.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 20.67 | -19.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.01 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок USE и BWET
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -56.90% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -30.64% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -56.90% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -0.90% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -24.06% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 11.51% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и BWET
Текущая волатильность для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) составляет 11.24%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что USE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 28.88% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 88.79% | -62.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 98.73% | -67.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 70.70% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 70.70% | -43.62% |
Сравнение комиссий USE и BWET
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и BWET
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and BWET have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to USE (11.24%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: USCF and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for USE and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор