PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с CMCI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI).

USE и CMCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и CMCI

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%-5.80%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		16.28%7.90%5.68%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 16.28%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCI

1 день
0.25%
1 месяц
6.95%
С начала года
16.28%
6 месяцев
19.48%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с ZSBUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с TILLCMCI с BDRYCMCI с BIZDCMCI с CMDTCMCI с REMXCMCI с BCDCMCI с BCI

Сравнение комиссий USE и CMCI

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

USE vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USECMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.40

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.91

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.03

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

6.93

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CMCI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USECMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между USE и CMCI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и CMCI

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CMCI в 8.50%

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.50%9.89%3.93%1.64%

Просадки

Сравнение просадок USE и CMCI

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и CMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

USECMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-11.54%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-6.92%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.13%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.69%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.81%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и CMCI

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USECMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

4.79%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

9.65%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

13.56%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

12.61%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

12.61%

+13.61%