Сравнение USE с BCD

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 15.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USE и BCD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BCD в 14.95%

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BCD.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.