Сравнение USE с ZSB
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. USE is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 9.17%/yr vs 1.10%/yr for ZSB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности USE и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 1.95%.
USE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 14.56% | -14.97% | 22.58% | 9.68% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 1.95% | 64.34% | -19.70% | -21.43% |
Correlation
The correlation between USE and ZSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between USE and ZSB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. ZSB — Ранг доходности на риск
USE
ZSB
Сравнение USE c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.32 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 8.77 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USE и ZSB
Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -49.26% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -16.75% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -43.22% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -14.04% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -30.57% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 6.33% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и ZSB
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.91% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 22.43% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 26.63% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.65% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.65% | +7.75% |
Сравнение комиссий USE и ZSB
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и ZSB
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ZSB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.67% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.90% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USE and ZSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (10.45%) compared to ZSB (5.91%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, USE leads with 9.17% vs 1.10% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 9.17% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.90% for ZSB.
USE is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор