Сравнение USE с TILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL).
USE и TILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и TILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 8.82%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и TILL
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Доходность на риск
USE vs. TILL — Ранг доходности на риск
USE
TILL
Сравнение USE c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.09 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.04 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.07 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.12 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.54 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между USE и TILL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и TILL
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TILL в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок USE и TILL
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и TILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -33.76% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -9.94% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -26.97% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -21.15% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 6.33% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и TILL
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 5.78% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 8.55% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 11.56% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 14.64% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 14.64% | +11.58% |