Сравнение USE с TILL
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности USE и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -3.42% |
Correlation
The correlation between USE and TILL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. TILL — Ранг доходности на риск
USE
TILL
Сравнение USE c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.15 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.25 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.11 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.56 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок USE и TILL
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -33.76% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -8.98% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -30.40% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -29.47% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -21.40% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 5.41% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и TILL
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 5.38% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 10.25% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 12.68% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 14.74% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 14.74% | +12.34% |
Сравнение комиссий USE и TILL
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и TILL
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USE and TILL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs -5.74% for TILL. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: USCF and Teucrium. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.89% for TILL.
USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор