- ISIN
- US90290T8743
- CUSIP
- 90290T874
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 3 мая 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) прибавил 48.7% с начала года. Текущая цена акции USE — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) показал доход в 48.69% с начала года и 41.25% за последние 12 месяцев.
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 48.69%
- 6 месяцев
- 51.72%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.18% | 2.67% | 34.38% | 11.90% | -7.73% | 6.69% | 48.69% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -6.11% | 5.90% | -13.52% | -3.24% | 12.24% | 9.39% | -1.85% | -0.89% | -12.80% | -5.85% | -0.28% | -14.97% |
| 2024 | 6.23% | 5.45% | 7.46% | 0.49% | -3.81% | 9.08% | 1.81% | -3.00% | -4.67% | 1.90% | -4.43% | 5.33% | 22.58% |
| 2023 | -0.64% | 3.92% | 14.95% | 0.75% | 6.24% | -4.82% | 2.22% | -11.02% | 9.98% |
Метрики бенчмарка
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund has an annualized alpha of 22.31%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2023.
- This ETF captured 18.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -140.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.31%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.37%
- Участие в снижении
- -140.11%
Комиссия
Комиссия USE составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USE имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.52 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $10.72 | $1.52 |
Дивидендный доход | 2.06% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.72 | $10.72 |
| 2023 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 26.24%, зарегистрированную 2 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.24%февр. 2026 г. | 6mo 6d | 1mo 8d | 7mo 14dиюль 2025 г. - март 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.11%май 2025 г. | 7mo 3d | 2mo 22d | 9mo 25dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.89%янв. 2024 г. | 2mo 20d | 2mo 11d | 5mo 1dокт. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.99%сент. 2024 г. | 2mo 4d | 27d | 3mo 1dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.49%май 2026 г. | 7d | — | 15d 17hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| USE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -56.78% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -9.10% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -18.90% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.74% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.72% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 1.97% | +11.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USE
Добавьте USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USE