- ISIN
- US90290T8743
- CUSIP
- 90290T874
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 3 мая 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) прибавил 30.7% с начала года. Текущая цена акции USE — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) показал доход в 30.66% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев.
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 28.48%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 июл. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.18% | 2.67% | 34.38% | 11.90% | -7.73% | -17.55% | 13.71% | 30.66% | |||||
| 2025 | 4.52% | -6.11% | 5.90% | -13.52% | -3.24% | 12.24% | 9.39% | -1.85% | -0.89% | -12.80% | -5.85% | -0.28% | -14.97% |
| 2024 | 6.23% | 5.45% | 7.46% | 0.49% | -3.81% | 9.08% | 1.81% | -3.00% | -4.67% | 1.90% | -4.43% | 5.33% | 22.58% |
| 2023 | -0.92% | 3.92% | 14.95% | 0.75% | 6.24% | -4.82% | 2.22% | -11.02% | 9.68% |
Метрики бенчмарка
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund has an annualized alpha of 17.25%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2023.
- This ETF captured 30.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.25%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.79%
- Участие в снижении
- -25.79%
Комиссия
Комиссия USE составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USE имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.24 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 9.71 | -8.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $10.72 | $1.52 |
Дивидендный доход | 2.34% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.72 | $10.72 |
| 2023 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 28.17%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund составляет 16.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.17%июль 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 28dмай 2026 г. - сейчас | — |
-26.24%февр. 2026 г. | 6mo 6d | 1mo 8d | 7mo 14dиюль 2025 г. - март 2026 г. | — |
-22.11%май 2025 г. | 7mo 3d | 2mo 22d | 9mo 25dокт. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.89%янв. 2024 г. | 2mo 20d | 2mo 11d | 5mo 1dокт. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-12.99%сент. 2024 г. | 2mo 4d | 27d | 3mo 1dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| USE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -56.78% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | -9.10% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -18.90% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -1.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.70% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 2.09% | +12.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USE
Добавьте USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USE