Сравнение USE с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
USE и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USE и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 32.23% | 5.96% | 2.09% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 32.23%.
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 32.23%
- 6 месяцев
- 36.84%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USE и PDBC
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
USE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
USE
PDBC
Сравнение USE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.33 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.01 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 7.40 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между USE и PDBC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и PDBC
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PDBC в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок USE и PDBC
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -49.52% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -7.36% | -18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -23.52% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.50% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и PDBC
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 8.57% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 14.12% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 18.88% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 18.94% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.70% | +8.52% |