Сравнение USO с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
USO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 5.22% против -19.95% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и UNG
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
USO vs. UNG — Ранг доходности на риск
USO
UNG
Сравнение USO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.71 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -0.83 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.90 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.31 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.71 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.58 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между USO и UNG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UNG
Ни USO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и UNG
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.87% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -52.53% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -92.42% | +56.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -93.49% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -99.86% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -89.87% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 36.11% | -24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UNG
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 14.67% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 54.12% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 63.90% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 63.91% | -29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 54.87% | -16.54% |