Сравнение USO с UNG
USO (United States Oil Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while UNG tracks the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USO и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 2.94% против -21.38% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 67.13%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -29.37%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам USO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USO and UNG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between USO and UNG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. UNG — Ранг доходности на риск
USO
UNG
Сравнение USO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.67 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.97 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и UNG
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.88% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -43.86% | +23.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -68.16% | +42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -92.49% | +56.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -93.55% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -99.86% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -89.96% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 30.28% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UNG
United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 13.27% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.64% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 52.01% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 60.61% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 64.11% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 54.77% | -15.74% |
Сравнение комиссий USO и UNG
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UNG
Ни USO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and UNG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to UNG (12.64%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USO leads with 2.94% vs -21.38% for UNG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 2.94% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
USO and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.28% for UNG.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор