PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 2.94% против -21.38% соответственно.


USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-11.69%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
67.13%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
3.37%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-29.37%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between USO and UNG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.16

The correlation between USO and UNG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

USO vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USOUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.67

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.97

+7.06

USO vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и UNG

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.88%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-43.86%

+23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-68.16%

+42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-92.49%

+56.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-93.55%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-99.86%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-89.96%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

30.28%

-19.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и UNG

United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 13.27% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

12.64%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

52.01%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

60.61%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

64.11%

-27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

54.77%

-15.74%

Сравнение комиссий USO и UNG

USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и UNG

Ни USO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USO and UNG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to UNG (12.64%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, USO leads with 2.94% vs -21.38% for UNG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 2.94% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

USO and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.28% for UNG.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор