Сравнение USO с UNG
USO (United States Oil Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.26%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USO и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 3.26% против -22.23% соответственно.
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам USO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USO and UNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. UNG — Ранг доходности на риск
USO
UNG
Сравнение USO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.86 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.32 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и UNG
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.88% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -39.94% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -68.16% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -92.49% | +56.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -93.55% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -99.87% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -90.00% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 25.76% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UNG
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.58% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 48.34% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 59.59% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 64.19% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 54.74% | -15.67% |
Сравнение комиссий USO и UNG
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UNG
Ни USO, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and UNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USO leads with 3.26% vs -22.23% for UNG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.26% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
USO and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: USCF and USCF Investments. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.17% for UNG.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор