PortfoliosLab logo
Сравнение UNG с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNG и WEAT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.46%
-81.12%
UNG
WEAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.03

WEAT:

-0.83

Коэф-т Сортино

UNG:

0.49

WEAT:

-1.18

Коэф-т Омега

UNG:

1.05

WEAT:

0.88

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.02

WEAT:

-0.22

Коэф-т Мартина

UNG:

0.06

WEAT:

-0.86

Индекс Язвы

UNG:

25.98%

WEAT:

20.95%

Дневная вол-ть

UNG:

61.33%

WEAT:

21.82%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

WEAT:

-81.78%

Текущая просадка

UNG:

-99.81%

WEAT:

-81.70%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям WEAT по среднегодовой доходности: -22.51% против -7.55% соответственно.


UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNG и WEAT

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.03
WEAT: -0.83
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 0.49
WEAT: -1.18
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.05
WEAT: 0.88
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.02
WEAT: -0.22
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 0.06
WEAT: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.83
UNG
WEAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и WEAT

Ни UNG, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и WEAT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки WEAT в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.46%
-81.70%
UNG
WEAT

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и WEAT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
4.99%
UNG
WEAT