Сравнение UNG с WEAT
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs -4.72%/yr for WEAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности UNG и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям WEAT по среднегодовой доходности: -22.23% против -4.72% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам UNG и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between UNG and WEAT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. WEAT — Ранг доходности на риск
UNG
WEAT
Сравнение UNG c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.80 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.54 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и WEAT
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -84.32% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -14.44% | -25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -46.27% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -67.83% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -67.83% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -80.34% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -63.25% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 7.47% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и WEAT
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.38% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 19.16% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 22.25% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 30.29% | +33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 26.80% | +27.94% |
Сравнение комиссий UNG и WEAT
UNG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и WEAT
Ни UNG, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and WEAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, WEAT leads with -4.72% vs -22.23% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WEAT has performed better with a -4.72% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
UNG and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while WEAT is Agricultural Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). They also come from different issuers: USCF Investments and Teucrium. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор