Сравнение UNG с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
UNG и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям WEAT по среднегодовой доходности: -19.95% против -6.59% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и WEAT
UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
UNG vs. WEAT — Ранг доходности на риск
UNG
WEAT
Сравнение UNG c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.16 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.10 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.14 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.22 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UNG и WEAT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и WEAT
Ни UNG, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и WEAT
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -84.32% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -17.85% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -67.83% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -67.83% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -81.99% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -62.91% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 11.29% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и WEAT
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 9.33% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 14.83% | +39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 20.24% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 30.49% | +33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 26.74% | +28.13% |