PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с WEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs -7.13%/yr for WEAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности UNG и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям WEAT по среднегодовой доходности: -20.42% против -7.13% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between UNG and WEAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с KOLDUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с ANDEWEAT с SPY

Доходность на риск

UNG vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.11

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.00

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.14

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.22

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UNG и WEAT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-84.32%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-17.85%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-46.27%

-21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-67.83%

-24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-67.83%

-25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-82.27%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-63.13%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

11.32%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и WEAT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

9.88%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

18.06%

+35.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

22.64%

+37.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

30.50%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

26.80%

+27.98%

Сравнение комиссий UNG и WEAT

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и WEAT

Ни UNG, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNG and WEAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs WEAT's -84.32%.

On 10-year performance, WEAT leads with -7.13% vs -20.42% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WEAT has performed better with a -7.13% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

UNG and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while WEAT is Agricultural Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Teucrium. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 1.91% for WEAT.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор