PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNG и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и WEAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
14.32%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям WEAT по среднегодовой доходности: -19.95% против -6.59% соответственно.


UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

WEAT

1 день
-3.14%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.32%
6 месяцев
10.56%
1 год
-3.26%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
-6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Teucrium Wheat Fund

Сравнение комиссий UNG и WEAT

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.


Доходность на риск

UNG vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGWEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

-0.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

-0.10

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.14

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-0.22

-1.09

UNG vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между UNG и WEAT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и WEAT

Ни UNG, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и WEAT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и WEAT.


Загрузка...

Показатели просадок


UNGWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-84.32%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-17.85%

-34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-67.83%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

-67.83%

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-81.99%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-62.91%

-26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

11.29%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и WEAT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNGWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

9.33%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

14.83%

+39.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

20.24%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

30.49%

+33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

26.74%

+28.13%