PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с FCG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).

UNG и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или FCG.

Корреляция

Корреляция между UNG и FCG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

FCG:

-0.40

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

FCG:

-0.38

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

FCG:

0.95

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

FCG:

-0.16

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

FCG:

-1.21

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

FCG:

10.95%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

FCG:

31.71%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

FCG:

-80.60%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -23.17% против -5.71% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-12.51%

5 лет

-19.21%

10 лет

-23.17%

FCG

С начала года

-5.96%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-13.60%

5 лет

29.18%

10 лет

-5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и FCG

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа FCG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и FCG

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.48%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.88%1.46%1.56%1.70%4.79%1.33%

Просадки

Сравнение просадок UNG и FCG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и FCG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...