Сравнение UNG с FCG
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while FCG is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq FactSet Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.94%/yr vs 3.86%/yr for FCG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNG charges 1.17%/yr vs 0.59%/yr for FCG.
Доходность
Сравнение доходности UNG и FCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -22.94% против 3.86% соответственно.
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
FCG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- -4.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.76M | $19.03M | $22.70M | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам UNG и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 19.63% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Correlation
The correlation between UNG and FCG is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. FCG — Ранг доходности на риск
UNG
FCG
Сравнение UNG c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.19 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.94 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и FCG
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и FCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -97.20% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.37% | -19.67% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -29.44% | -40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -33.33% | -59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.81% | -85.04% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -75.88% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -65.45% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 7.94% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и FCG
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.31% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 21.25% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 27.54% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.16% | 33.04% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 38.25% | +16.45% |
Сравнение комиссий UNG и FCG
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и FCG
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.30% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and FCG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to FCG (9.31%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs FCG's -97.20%.
On 10-year performance, FCG leads with 3.86% vs -22.94% for UNG. On fees, FCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCG has performed better with a 3.86% return vs -22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while FCG is Energy Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.59% for FCG.
FCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и FCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор