PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с FCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNG и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и FCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
FCG
First Trust Natural Gas ETF
31.44%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -19.95% против 6.95% соответственно.


UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

FCG

1 день
-3.34%
1 месяц
7.40%
С начала года
31.44%
6 месяцев
29.47%
1 год
25.85%
3 года*
13.93%
5 лет*
21.20%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

First Trust Natural Gas ETF

Сравнение комиссий UNG и FCG

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.


Доходность на риск

UNG vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGFCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.80

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.19

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.14

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

3.25

-4.55

UNG vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FCG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.80

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между UNG и FCG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и FCG

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCG
First Trust Natural Gas ETF
2.09%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%

Просадки

Сравнение просадок UNG и FCG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и FCG.


Загрузка...

Показатели просадок


UNGFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-97.20%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-23.23%

-29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-33.33%

-59.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

-85.04%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-73.50%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-65.30%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

8.14%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и FCG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNGFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

7.21%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

18.62%

+35.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

32.59%

+31.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

33.84%

+30.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

38.29%

+16.58%