PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с LNG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или LNG.

Корреляция

Корреляция между UNG и LNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

LNG:

1.74

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

LNG:

2.20

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

LNG:

1.32

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

LNG:

2.30

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

LNG:

7.18

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

LNG:

7.06%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

LNG:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -23.24% против 12.42% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-8.04%

5 лет

-18.07%

10 лет

-23.24%

LNG

С начала года

9.88%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

11.21%

1 год

50.22%

5 лет

42.81%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и LNG

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM2024202320222021
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок UNG и LNG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и LNG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...