PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с LNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UNG returned -21.22%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -21.22% против 21.41% соответственно.

UNG

1 день
2.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-27.82%
3 года*
-27.04%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-21.22%

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.32%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between UNG and LNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с XOM

Доходность на риск

UNG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.11

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.12

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-0.23

-0.86

UNG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и LNG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-97.84%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-24.09%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-24.87%

-43.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-24.87%

-67.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-57.53%

-36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-22.07%

-77.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-43.12%

-46.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

12.43%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и LNG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.88%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

21.93%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

27.25%

+33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

30.27%

+33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.79%

32.35%

+22.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и LNG

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and LNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.64%) compared to LNG (7.88%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор