Сравнение UNG с LNG

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -19.95% против 23.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UNG и LNG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и LNG.

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.