PortfoliosLab logo
Сравнение UNG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNG и LNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
610.40%
UNG
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.03

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

UNG:

0.49

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

UNG:

1.05

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.02

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

UNG:

0.06

LNG:

7.02

Индекс Язвы

UNG:

25.98%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

UNG:

61.33%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

UNG:

-99.81%

LNG:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -22.51% против 12.39% соответственно.


UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.79%

5 лет

42.11%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.03
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 0.49
LNG: 2.12
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.05
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.02
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 0.06
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.66
UNG
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и LNG

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM2024202320222021
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок UNG и LNG

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-7.86%
UNG
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и LNG

United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 17.48% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
16.84%
UNG
LNG