PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с BNO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from USCF Investments - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.22%/yr vs 10.77%/yr for BNO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности UNG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -21.22% против 10.77% соответственно.

UNG

1 день
2.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-27.82%
3 года*
-27.04%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-21.22%

BNO

1 день
-4.23%
1 месяц
-25.93%
С начала года
43.86%
6 месяцев
41.93%
1 год
39.47%
3 года*
17.61%
5 лет*
15.98%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.32%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		43.86%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between UNG and BNO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UCOBNO с UNLBNO с XOM

Доходность на риск

UNG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.97

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.51

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.23

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.18

-5.27

UNG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и BNO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-87.06%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-32.25%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-32.25%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-33.70%

-58.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-75.18%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-32.25%

-67.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-40.10%

-49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

9.47%

+16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BNO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 11.64% и 11.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

11.33%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

37.57%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

41.20%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

35.70%

+28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.79%

36.70%

+18.09%

Сравнение комиссий UNG и BNO

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BNO

Ни UNG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNG and BNO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.64%) compared to BNO (11.33%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 10.77% vs -21.22% for UNG. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 10.77% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор