PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с BNO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

UNG и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или BNO.

Корреляция

Корреляция между UNG и BNO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

BNO:

-0.38

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

BNO:

-0.30

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

BNO:

0.96

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

BNO:

-0.22

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

BNO:

-0.93

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

BNO:

10.62%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

BNO:

28.59%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

BNO:

-40.43%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -23.24% против 1.82% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-8.04%

5 лет

-18.07%

10 лет

-23.24%

BNO

С начала года

-7.61%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-10.80%

5 лет

26.31%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и BNO

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BNO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BNO

Ни UNG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и BNO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BNO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...