PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -21.22% против -4.43% соответственно.


UNG

1 день
2.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-27.82%
3 года*
-27.04%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-21.22%

UNL

1 день
1.41%
1 месяц
3.18%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-28.32%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
-4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-4.32%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-12.20%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between UNG and UNL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between UNG and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.88

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.40

+0.31

UNG vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и UNL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-89.00%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-32.43%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-48.16%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-78.12%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-78.12%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-88.52%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-73.39%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

20.30%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и UNL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.07%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

30.39%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

35.66%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

41.76%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.79%

33.85%

+20.94%

Сравнение комиссий UNG и UNL

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и UNL

Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, UNG and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNG has higher volatility (11.64%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -4.43% vs -21.22% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.43% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for UNL.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор