PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNG показывает доходность -20.55%, а UNL немного выше – -20.04%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -22.94% против -5.44% соответственно.


UNG

1 день
-0.31%
1 месяц
-16.82%
6 месяцев
-27.64%
С начала года
-20.55%
1 год
-26.16%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-29.99%
10 лет*
-22.94%
Всё время*
-28.58%

UNL

1 день
0.02%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-21.65%
С начала года
-20.04%
1 год
-25.59%
3 года*
-18.89%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-5.44%
Всё время*
-12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$90.04M$85.20M$82.01M
$168.57K$265.91K$415.30K

Сравнение доходности по годам UNG и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-20.55%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-20.04%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between UNG and UNL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between UNG and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.76

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.29

+0.27

UNG vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и UNL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNL в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-89.55%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.37%

-33.78%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.45%

-50.75%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-79.21%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.81%

-79.21%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-89.55%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-73.50%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

19.83%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и UNL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

5.33%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

17.96%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.88%

34.65%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.16%

41.71%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.70%

33.81%

+20.89%

Сравнение комиссий UNG и UNL

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и UNL

Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UNG and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNG has higher volatility (10.15%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UNL's -89.55%.

On 10-year performance, UNL leads with -5.44% vs -22.94% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.44% return vs -22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for UNL.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор