Сравнение UNG с UNL
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs -5.27%/yr for UNL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNG charges 1.17%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -22.23% против -5.27% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам UNG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between UNG and UNL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between UNG and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск
UNG
UNL
Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -1.02 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.70 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и UNL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -89.34% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -32.44% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -49.75% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -78.79% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -78.79% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -89.34% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -73.45% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 19.97% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UNL
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.62% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 28.58% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 35.05% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 41.75% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 33.82% | +20.92% |
Сравнение комиссий UNG и UNL
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UNL
Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UNG and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UNL's -89.34%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -22.23% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for UNL.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор