Сравнение UNG с UNL
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.22%/yr vs -4.43%/yr for UNL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNG charges 1.17%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -21.22% против -4.43% соответственно.
UNG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -21.22%
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
Сравнение доходности по годам UNG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.32% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between UNG and UNL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between UNG and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск
UNG
UNL
Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.88 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.40 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и UNL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -89.00% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -32.43% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -48.16% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -78.12% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -78.12% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -88.52% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -73.39% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 20.30% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UNL
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.07% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 30.39% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 35.66% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 41.76% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 33.85% | +20.94% |
Сравнение комиссий UNG и UNL
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UNL
Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UNG and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNG has higher volatility (11.64%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, UNL leads with -4.43% vs -21.22% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.43% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for UNL.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор