PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с UNL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

UNG и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или UNL.

Корреляция

Корреляция между UNG и UNL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UNG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.83%
24.64%
UNG
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.49

UNL:

0.65

Коэф-т Сортино

UNG:

1.09

UNL:

1.11

Коэф-т Омега

UNG:

1.12

UNL:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.30

UNL:

0.24

Коэф-т Мартина

UNG:

1.18

UNL:

1.47

Индекс Язвы

UNG:

25.20%

UNL:

14.62%

Дневная вол-ть

UNG:

60.78%

UNL:

33.09%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

UNG:

-99.75%

UNL:

-83.20%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -21.12% против -2.82% соответственно.

UNG

С начала года

19.21%

1 месяц

-15.16%

6 месяцев

25.72%

1 год

34.50%

5 лет

-16.71%

10 лет

-21.12%

UNL

С начала года

17.26%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

21.57%

1 год

24.09%

5 лет

4.59%

10 лет

-2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и UNL

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
UNG: 0.49
UNL: 0.65
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UNG: 1.09
UNL: 1.11
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.12
UNL: 1.13
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UNG: 0.30
UNL: 0.24
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
UNG: 1.18
UNL: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNL равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.65
UNG
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и UNL

Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и UNL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.56%
-83.20%
UNG
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и UNL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
10.98%
UNG
UNL