Сравнение UNG с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
UNG и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -19.95% против -2.62% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и UNL
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск
UNG
UNL
Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.82 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -1.03 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.53 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UNG и UNL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UNL
Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и UNL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -88.52% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -36.28% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -77.17% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -77.17% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -87.99% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -73.20% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 22.12% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UNL
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 11.07% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 32.27% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 39.11% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 41.69% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 33.81% | +21.06% |