PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -22.23% против -5.27% соответственно.


UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between UNG and UNL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between UNG and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

UNG vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-1.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.70

+0.37

UNG vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и UNL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-89.34%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-32.44%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-49.75%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-78.79%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-78.79%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-89.34%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-73.45%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

19.97%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и UNL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

5.62%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

28.58%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

35.05%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

41.75%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

33.82%

+20.92%

Сравнение комиссий UNG и UNL

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и UNL

Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UNG and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UNL's -89.34%.

On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -22.23% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for UNL.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор