PortfoliosLab logo
Сравнение UNG с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNG и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.44%
-80.30%
UNG
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.44

UNL:

0.64

Коэф-т Сортино

UNG:

1.05

UNL:

1.11

Коэф-т Омега

UNG:

1.11

UNL:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.27

UNL:

0.25

Коэф-т Мартина

UNG:

1.03

UNL:

1.44

Индекс Язвы

UNG:

26.32%

UNL:

15.55%

Дневная вол-ть

UNG:

61.24%

UNL:

35.05%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

UNG:

-99.78%

UNL:

-83.39%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -22.43% против -3.31% соответственно.


UNG

С начала года

6.96%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

37.67%

1 год

14.74%

5 лет

-19.80%

10 лет

-22.43%

UNL

С начала года

15.91%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

35.48%

1 год

18.52%

5 лет

2.06%

10 лет

-3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNG и UNL

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.44
UNL: 0.64
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 1.05
UNL: 1.11
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.11
UNL: 1.13
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.27
UNL: 0.25
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 1.03
UNL: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
0.64
UNG
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и UNL

Ни UNG, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и UNL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.71%
-83.39%
UNG
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и UNL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.80%
14.76%
UNG
UNL