- ISIN
- US9123184098
- CUSIP
- 912318300
- Эмитент
- USCF Investments
- Дата выпуска
- 18 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Oil & Gas
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Front Month Natural Gas Futures
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $591M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNG
United States Natural Gas Fund LP (UNG) снизился на 6.2% с начала года. Текущая цена акции UNG — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Natural Gas Fund LP (UNG) показал доход в -6.20% с начала года и -31.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNG составила -21.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
United States Natural Gas Fund LP
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.78%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был янв. 2023 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении UNG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.85% | -31.83% | 1.82% | -9.63% | 12.55% | -3.60% | -6.20% | ||||||
| 2025 | -3.69% | 25.63% | 6.24% | -22.54% | -6.15% | -2.74% | -11.06% | -5.59% | 1.87% | 1.38% | 11.17% | -16.77% | -27.07% |
| 2024 | -3.21% | -15.74% | -11.91% | -0.89% | 21.81% | -0.91% | -22.32% | -1.26% | 22.14% | -22.17% | 13.53% | 16.49% | -17.11% |
| 2023 | -33.90% | -2.15% | -23.90% | 1.01% | -11.55% | 19.68% | -4.18% | -0.00% | -3.94% | 9.81% | -26.40% | -8.15% | -64.04% |
| 2022 | 36.19% | -9.11% | 27.55% | 26.77% | 11.64% | -31.89% | 50.55% | 10.59% | -26.13% | -12.83% | 4.12% | -33.55% | 12.89% |
| 2021 | 2.28% | 9.67% | -7.17% | 9.71% | 0.10% | 24.33% | 5.20% | 11.34% | 31.59% | -8.43% | -18.31% | -17.18% | 35.76% |
Метрики бенчмарка
United States Natural Gas Fund LP has an annualized alpha of -20.70%, beta of 0.22, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2007.
- This ETF participated in 127.39% of S&P 500 Index downside but only -27.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.70%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -27.27%
- Участие в снижении
- 127.39%
Комиссия
Комиссия UNG составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNG имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.46 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.92 | -12.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Natural Gas Fund LP показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United States Natural Gas Fund LP составляет 99.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.88%апр. 2026 г. | 17y 10mo | — | 17y 12moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -36.72%авг. 2007 г. | 3mo 15d | 8mo 1d | 11mo 16dмай 2007 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.30%май 2008 г. | 2d | 6d | 8dапр. 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.82%май 2008 г. | 7d | 2d | 9dмай 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.77%май 2008 г. | 0s | 5d | 5dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| UNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -56.78% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -9.10% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -18.90% | -49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -25.43% | -67.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -33.92% | -59.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -3.21% | -96.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -10.71% | -79.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 2.04% | +24.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UNG
Добавьте United States Natural Gas Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNG