PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с BOIL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

UNG и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или BOIL.

Корреляция

Корреляция между UNG и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.22%
-100.00%
UNG
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.03

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

UNG:

0.49

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

UNG:

1.05

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.02

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

UNG:

0.06

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

UNG:

25.98%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

UNG:

61.33%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

UNG:

-99.81%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -22.51% против -56.55% соответственно.

UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и BOIL

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.03
BOIL: -0.32
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 0.49
BOIL: 0.21
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.05
BOIL: 1.02
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.02
BOIL: -0.34
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 0.06
BOIL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.32
UNG
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BOIL

Ни UNG, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и BOIL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.28%
-100.00%
UNG
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BOIL

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 17.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 34.81%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
34.81%
UNG
BOIL