PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.48%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UNG charges 1.28%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности UNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -20.48% против -56.95% соответственно.

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between UNG and BOIL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.99

The correlation between UNG and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UNG:
UNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

UNG vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.66

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.78

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.92

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.26

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.61

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UNG и BOIL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-100.00%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-80.85%

+36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-96.86%

+28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-99.91%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-99.99%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-100.00%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-93.59%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

59.20%

-29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BOIL

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 13.09%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

23.95%

-10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

107.61%

-54.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

113.64%

-53.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.10%

118.89%

-54.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

101.81%

-47.03%

Сравнение комиссий UNG и BOIL

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BOIL

Ни UNG, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UNG and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UNG (13.09%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, UNG leads with -20.48% vs -56.95% for BOIL. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -20.48% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

UNG and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while BOIL is Leveraged Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 1.31% for BOIL.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор