Сравнение UNG с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
UNG и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -19.95% против -55.80% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и BOIL
UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
UNG vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UNG
BOIL
Сравнение UNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.97 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.35 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UNG и BOIL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BOIL
Ни UNG, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и BOIL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -82.08% | +29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -99.88% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -99.98% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -93.51% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 60.88% | -24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BOIL
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 29.37% | -14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 109.37% | -55.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 120.58% | -56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 118.63% | -54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 101.93% | -47.06% |