PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с BOIL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

UNG и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или BOIL.

Корреляция

Корреляция между UNG и BOIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

BOIL:

-0.35

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

BOIL:

0.27

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

BOIL:

-0.32

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

BOIL:

-0.64

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

BOIL:

50.00%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

BOIL:

108.09%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -23.24% против -57.24% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-8.04%

5 лет

-18.07%

10 лет

-23.24%

BOIL

С начала года

0.25%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

39.31%

1 год

-37.58%

5 лет

-56.66%

10 лет

-57.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и BOIL

UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
UNG
United States Natural Gas Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и BOIL

Ни UNG, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и BOIL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и BOIL

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 15.43%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...